PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPR с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


EPRABR
Дох-ть с нач. г.-13.91%-6.26%
Дох-ть за 1 год6.26%23.18%
Дох-ть за 3 года1.20%1.68%
Дох-ть за 5 лет-7.40%11.38%
Дох-ть за 10 лет3.12%17.02%
Коэф-т Шарпа0.250.57
Дневная вол-ть21.30%40.71%
Макс. просадка-82.02%-97.76%
Current Drawdown-33.56%-14.43%

Фундаментальные показатели


EPRABR
Рыночная капитализация$3.07B$2.52B
Прибыль на акцию$2.03$1.60
Цена/прибыль20.018.36
PEG коэффициент2.931.20
Выручка (12 мес.)$692.21M$702.75M
Валовая прибыль (12 мес.)$599.38M$597.94M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EPR и ABR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EPR и ABR

С начала года, EPR показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью -6.26%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.12% против 17.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
286.22%
224.43%
EPR
ABR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EPR Properties

Arbor Realty Trust, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPR c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.58
ABR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABR, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABR, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.45

Сравнение коэффициента Шарпа EPR и ABR

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного 0.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EPR и ABR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.25
0.57
EPR
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и ABR

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности ABR в 12.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPR
EPR Properties
8.17%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.21%5.93%6.43%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
12.86%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%9.89%8.21%8.19%7.99%7.57%7.40%

Просадки

Сравнение просадок EPR и ABR

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.56%
-14.43%
EPR
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и ABR

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.59%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.59%
14.53%
EPR
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию