PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPR с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPR с ABR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или ABR.

Корреляция

Корреляция между EPR и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EPR и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
397.80%
206.15%
EPR
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPR:

1.31

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

EPR:

1.87

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

EPR:

1.24

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

EPR:

0.83

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

EPR:

5.35

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

EPR:

5.35%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

EPR:

21.98%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

EPR:

-82.02%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

EPR:

-14.08%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$3.71B

ABR:

$2.17B

EPS

EPR:

$1.60

ABR:

$1.17

Коэффициент P/E

EPR:

30.53

ABR:

9.55

Коэффициент PEG

EPR:

2.93

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

EPR:

5.40

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

EPR:

1.61

ABR:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$517.64M

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$431.94M

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$308.87M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 4.17% против 15.94% соответственно.

EPR

С начала года

12.75%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

9.57%

1 год

28.64%

5 лет

22.58%

10 лет

4.17%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-20.36%

1 год

2.10%

5 лет

26.40%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPR и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPR c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPR: 1.31
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPR: 1.87
ABR: 0.15
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPR: 1.24
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPR: 0.83
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPR: 5.35
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
-0.08
EPR
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и ABR

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPR
EPR Properties		6.99%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок EPR и ABR

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.08%
-23.10%
EPR
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и ABR

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 13.30%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
15.31%
EPR
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию