PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPR с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности EPR и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPR и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPR
EPR Properties		2.50%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$3.86B

ABR:

$1.60B

EPS

EPR:

$3.59

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

EPR:

14.01

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

EPR:

5.36

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

EPR:

1.66

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$718.36M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$716.16M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$579.67M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.32% против 12.00% соответственно.

EPR

1 день
0.68%
1 месяц
-15.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
-10.75%
1 год
2.71%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.01%
10 лет*
3.32%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с VOO
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

EPR vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.71

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

-0.86

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.90

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.68

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

-1.28

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPR vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.71

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.12

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.08

+0.21

Корреляция

Корреляция между EPR и ABR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и ABR

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		7.07%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок EPR и ABR

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

EPRABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-97.76%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-40.49%

+20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-46.72%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

-72.76%

-9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.35%

-42.15%

+25.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-41.83%

+25.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

21.68%

-12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и ABR

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 8.54%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPRABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

12.43%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

30.55%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

40.51%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

36.11%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.42%

39.77%

+2.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
218.94M
-362.11M
(EPR) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию