Сравнение EPR с ABR
EPR (EPR Properties) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Specialty, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, EPR returned 3.39%/yr vs 7.36%/yr for ABR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPR и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.17%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.39% против 7.36% соответственно.
EPR
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 17.43%
- С начала года
- 28.93%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 3.39%
ABR
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- -48.44%
- 3 года*
- -22.64%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам EPR и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 28.93% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.17% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between EPR and ABR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between EPR and ABR has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EPR:
$4.76B
ABR:
$990.66M
EPR:
$3.55
ABR:
$0.57
EPR:
17.54
ABR:
9.01
EPR:
6.81
ABR:
1.16
EPR:
2.06
ABR:
0.46
EPR:
$700.22M
ABR:
$940.70M
EPR:
$568.77M
ABR:
$829.57M
EPR:
$582.57M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. ABR — Ранг доходности на риск
EPR
ABR
Сравнение EPR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPR | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.86 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.49 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPR и ABR
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -97.76% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -56.51% | +37.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -61.06% | +41.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -61.06% | +25.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | -72.76% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.15% | +59.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -41.94% | +25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 32.49% | -23.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и ABR
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 6.04%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 10.36% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 34.23% | -17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 41.78% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 37.28% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 40.55% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и ABR
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности ABR в 20.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.78% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
EPR EPR Properties | 5.78% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPR и ABR
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
EPR and ABR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.36%) compared to EPR (6.04%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs ABR's -97.76%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPR и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор