Сравнение EPR с ABR
EPR (EPR Properties) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Specialty, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, EPR returned 3.21%/yr vs 7.10%/yr for ABR. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EPR и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 27.21%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.89%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.21% против 7.10% соответственно.
EPR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 27.21%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 3.21%
- Всё время*
- 11.68%
ABR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.17M | $20.06M | $26.12M | |
| $49.47M | $43.67M | $39.88M |
Сравнение доходности по годам EPR и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 27.21% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.89% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between EPR and ABR is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between EPR and ABR has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EPR:
$4.68B
ABR:
$994.51M
EPR:
$3.43
ABR:
$0.23
EPR:
17.81
ABR:
22.53
EPR:
6.42
ABR:
1.15
EPR:
2.04
ABR:
0.46
EPR:
$730.45M
ABR:
$930.16M
EPR:
$508.64M
ABR:
$813.94M
EPR:
$585.59M
ABR:
$807.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. ABR — Ранг доходности на риск
EPR
ABR
Сравнение EPR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPR | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.77 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.88 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.44 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPR и ABR
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -97.76% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -57.57% | +38.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -62.01% | +42.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -62.01% | +26.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | -72.76% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -58.99% | +54.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -41.98% | +25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 34.98% | -27.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и ABR
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.65%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 10.29% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 34.52% | -18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 42.06% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 37.43% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 40.65% | +1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и ABR
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности ABR в 20.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.70% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
EPR EPR Properties | 5.91% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EPR and ABR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.29%) compared to EPR (5.65%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs ABR's -97.76%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPR и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор