Сравнение MNST с VTIP
MNST (Monster Beverage Corporation) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, MNST returned 13.79%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 13.79% против 3.09% соответственно.
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
VTIP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам MNST и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.85% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between MNST and VTIP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. VTIP — Ранг доходности на риск
MNST
VTIP
Сравнение MNST c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNST | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.65 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 6.57 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 25.36 | -17.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNST и VTIP
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -6.27% | -62.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -0.70% | -17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -0.98% | -25.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -5.50% | -21.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -6.27% | -24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -1.04% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 0.18% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и VTIP
Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 0.40% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 1.04% | +18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 1.50% | +24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 2.77% | +21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 2.74% | +23.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и VTIP
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
MNST and VTIP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (5.50%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs VTIP's -6.27%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор