PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNST с VRTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNST с VRTS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или VRTS.

Корреляция

Корреляция между MNST и VRTS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MNST и VRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,919.79%
1,789.71%
MNST
VRTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

0.37

VRTS:

-0.92

Коэф-т Сортино

MNST:

0.64

VRTS:

-1.26

Коэф-т Омега

MNST:

1.09

VRTS:

0.85

Коэф-т Кальмара

MNST:

0.36

VRTS:

-0.58

Коэф-т Мартина

MNST:

1.09

VRTS:

-1.71

Индекс Язвы

MNST:

8.54%

VRTS:

17.81%

Дневная вол-ть

MNST:

25.54%

VRTS:

33.31%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

VRTS:

-74.36%

Текущая просадка

MNST:

-3.71%

VRTS:

-47.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$57.02B

VRTS:

$1.06B

EPS

MNST:

$1.49

VRTS:

$17.28

Коэффициент P/E

MNST:

39.32

VRTS:

8.91

Коэффициент PEG

MNST:

2.11

VRTS:

0.62

Коэффициент P/S

MNST:

7.61

VRTS:

1.17

Коэффициент P/B

MNST:

9.65

VRTS:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$5.59B

VRTS:

$682.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$3.02B

VRTS:

$440.11M

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$1.46B

VRTS:

$349.65M

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -28.90%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 9.40% против 3.77% соответственно.

MNST

С начала года

11.47%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

9.64%

1 год

7.84%

5 лет

14.45%

10 лет

9.40%

VRTS

С начала года

-28.90%

1 месяц

-11.28%

6 месяцев

-25.61%

1 год

-31.36%

5 лет

18.95%

10 лет

3.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и VRTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c VRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MNST, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MNST: 0.37
VRTS: -0.92
Коэффициент Сортино MNST, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MNST: 0.64
VRTS: -1.26
Коэффициент Омега MNST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MNST: 1.09
VRTS: 0.85
Коэффициент Кальмара MNST, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MNST: 0.36
VRTS: -0.58
Коэффициент Мартина MNST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MNST: 1.09
VRTS: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа VRTS равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и VRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.92
MNST
VRTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и VRTS

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		5.29%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MNST и VRTS

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и VRTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.71%
-47.92%
MNST
VRTS

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и VRTS

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 9.27%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.27%
17.65%
MNST
VRTS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и VRTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию