Сравнение MNST с IXC
MNST (Monster Beverage Corporation) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 10 years, MNST returned 13.31%/yr vs 9.79%/yr for IXC. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MNST и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 23.20%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 13.31% против 9.79% соответственно.
MNST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 23.20%
- 1 год
- 59.99%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 13.31%
- Всё время*
- 33.47%
IXC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 29.15%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.04M | $69.94M | $60.17M | |
| $511.45M | $548.90M | $548.28M |
Сравнение доходности по годам MNST и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 23.20% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
IXC iShares Global Energy ETF | 29.15% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Correlation
The correlation between MNST and IXC is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2001 г. | 0.24 |
The correlation between MNST and IXC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. IXC — Ранг доходности на риск
MNST
IXC
Сравнение MNST c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNST | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.52 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 7.76 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNST и IXC
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, примерно равная максимальной просадке IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -67.88% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -15.36% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -19.06% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -24.93% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -64.16% | +33.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -7.05% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.58% | -17.42% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 4.98% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и IXC
Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.39% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 15.88% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.39% | 19.74% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 23.36% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 26.83% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и IXC
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.94% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNST and IXC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (7.45%) compared to IXC (6.39%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs IXC's -67.88%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор