Сравнение MNST с FAAR
MNST (Monster Beverage Corporation) is a stock, while FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, MNST returned 13.33%/yr vs 5.17%/yr for FAAR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 13.33% против 5.17% соответственно.
MNST
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 18.40%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 13.33%
FAAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение доходности по годам MNST и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 16.13% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 25.73% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Correlation
The correlation between MNST and FAAR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.00 |
The correlation between MNST and FAAR shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. FAAR — Ранг доходности на риск
MNST
FAAR
Сравнение MNST c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNST | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 8.44 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 23.64 | -17.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNST | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 3.04 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MNST и FAAR
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -18.03% | -51.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -4.85% | -12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -11.54% | -14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -18.03% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -18.03% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.11% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -7.85% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 1.73% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и FAAR
Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 2.44% | +11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 9.72% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 13.48% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 13.02% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 11.51% | +14.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и FAAR
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.15% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNST and FAAR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.66%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs FAAR's -18.03%.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор