Сравнение CELH с PEP
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CELH returned 45.60%/yr vs 5.66%/yr for PEP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 45.60% против 5.66% соответственно.
CELH
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- -43.99%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- -16.03%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 45.60%
PEP
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам CELH и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -34.46% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.95% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CELH and PEP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.66B
PEP:
$190.46B
CELH:
$0.61
PEP:
$7.65
CELH:
49.35
PEP:
18.23
CELH:
0.05
PEP:
6.31
CELH:
2.47
PEP:
1.97
CELH:
19.55
PEP:
8.64
CELH:
$2.97B
PEP:
$96.90B
CELH:
$1.47B
PEP:
$52.29B
CELH:
$274.27M
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. PEP — Ранг доходности на риск
CELH
PEP
Сравнение CELH c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.37 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.90 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и PEP
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -73.92% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -19.03% | -38.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -29.17% | -48.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -30.32% | -47.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -30.32% | -47.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.81% | -20.51% | -48.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.26% | -13.66% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.05% | 7.91% | +26.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и PEP
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 9.04% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.31% | 16.54% | +21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.65% | 22.82% | +34.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.38% | 18.74% | +46.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.01% | 19.82% | +49.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и PEP
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.12% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и PEP
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and PEP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (15.43%) compared to PEP (9.04%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор