Сравнение CELH с PEP
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CELH returned 42.93%/yr vs 6.45%/yr for PEP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -34.39%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 42.93% против 6.45% соответственно.
CELH
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -28.55%
- 1 год
- -23.40%
- 3 года*
- -13.31%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 42.93%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам CELH и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -34.39% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.20% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CELH and PEP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.80B
PEP:
$195.42B
CELH:
$0.61
PEP:
$6.37
CELH:
49.02
PEP:
22.37
CELH:
0.05
PEP:
7.74
CELH:
2.45
PEP:
2.05
CELH:
19.57
PEP:
9.14
CELH:
$2.97B
PEP:
$95.45B
CELH:
$1.47B
PEP:
$51.60B
CELH:
$274.27M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. PEP — Ранг доходности на риск
CELH
PEP
Сравнение CELH c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.77 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.12 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.58 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.12 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и PEP
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -73.92% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -16.25% | -40.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -29.17% | -48.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -30.32% | -47.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -30.32% | -47.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.78% | -19.58% | -49.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -13.64% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 5.87% | +22.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и PEP
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.17% | 6.35% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.10% | 14.90% | +22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.10% | 21.71% | +34.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 18.38% | +47.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 19.66% | +49.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и PEP
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.99% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и PEP
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and PEP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.17%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор