PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CELH с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CELHPEP
Дох-ть с нач. г.46.22%-1.02%
Дох-ть за 1 год173.76%-6.84%
Дох-ть за 3 года61.79%8.23%
Дох-ть за 5 лет125.48%9.48%
Дох-ть за 10 лет76.65%10.26%
Коэф-т Шарпа3.03-0.38
Дневная вол-ть58.71%15.57%
Макс. просадка-99.79%-40.41%
Current Drawdown-17.05%-12.42%

Фундаментальные показатели


CELHPEP
Рыночная капитализация$19.30B$240.55B
Прибыль на акцию$0.77$6.56
Цена/прибыль107.6926.68
PEG коэффициент2.562.90
Выручка (12 мес.)$1.32B$91.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$270.87M$46.05B
EBITDA (12 мес.)$269.59M$16.33B

Корреляция

0.07
-1.001.00

Корреляция между CELH и PEP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CELH и PEP

С начала года, CELH показывает доходность 46.22%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 76.65% против 10.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
46.12%
5.86%
CELH
PEP

Сравнение акций, фондов или ETF


Celsius Holdings, Inc.

PepsiCo, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CELH c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CELH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CELH в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CELH в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CELH в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CELH в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.006.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CELH в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.77
PEP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEP в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEP в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEP в сравнении с широким рынком0.501.001.500.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEP в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEP в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.57

Сравнение коэффициента Шарпа CELH и PEP

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.38. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CELH и PEP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.03
-0.38
CELH
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и PEP

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.01%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Просадки

Сравнение просадок CELH и PEP

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CELH и PEP


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.05%
-12.42%
CELH
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и PEP

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.18%
4.76%
CELH
PEP