PortfoliosLab logo
Сравнение CELH с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CELH и PEP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CELH и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.40%
247.21%
CELH
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-0.73

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

CELH:

-1.02

PEP:

-1.30

Коэф-т Омега

CELH:

0.89

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.63

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

CELH:

-0.81

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

CELH:

60.26%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

CELH:

67.38%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

CELH:

-61.77%

PEP:

-27.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$9.61B

PEP:

$185.55B

EPS

CELH:

$0.45

PEP:

$6.96

Коэффициент P/E

CELH:

82.67

PEP:

19.44

Коэффициент PEG

CELH:

1.18

PEP:

2.42

Коэффициент P/S

CELH:

7.09

PEP:

2.02

Коэффициент P/B

CELH:

23.97

PEP:

10.81

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$999.92M

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$498.00M

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$78.58M

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность 39.48%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 43.66% против 6.61% соответственно.


CELH

С начала года

39.48%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

16.05%

1 год

-48.72%

5 лет

89.96%

10 лет

43.66%

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.27%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-21.99%

5 лет

2.82%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CELH, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CELH: -0.73
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино CELH, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CELH: -1.02
PEP: -1.30
Коэффициент Омега CELH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CELH: 0.89
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара CELH, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CELH: -0.63
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина CELH, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CELH: -0.81
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEP равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.98
CELH
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и PEP

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок CELH и PEP

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.77%
-27.63%
CELH
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и PEP

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.30%
9.14%
CELH
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию