PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNR с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, MNR returned -2.96% vs 22.23% for VOO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность 23.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.08%.

MNR

1 день
-0.48%
1 месяц
-10.89%
С начала года
23.40%
6 месяцев
21.63%
1 год
-2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNR и VOO

2026 (YTD)202520242023
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		23.40%-26.21%23.43%-13.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%12.69%

Correlation

The correlation between MNR and VOO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.14

The correlation between MNR and VOO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MNR:
MNR с HESMMNR с ERICMNR с HIWMNR с SCHDMNR с IYWMNR с NATMNR с OXLC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

MNR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг доходности на риск MNR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.80

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.46

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.51

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

11.16

-11.37

MNR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNR и VOO

Максимальная просадка MNR за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-33.99%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.08%

-8.90%

-18.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-3.23%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-3.68%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

2.00%

+12.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и VOO

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

4.80%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

9.79%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.20%

12.43%

+15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

16.91%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

18.02%

+10.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и VOO

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		14.54%17.57%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MNR and VOO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNR has higher volatility (7.53%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, MNR dropped -34.70% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор