PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MNR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNR и VOO

2026 (YTD)202520242023
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		28.98%-26.21%23.43%-10.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%14.31%

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

MNR

1 день
-2.29%
1 месяц
5.64%
С начала года
28.98%
6 месяцев
8.35%
1 год
0.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MNR:
MNR с HESMMNR с HIWMNR с ERICMNR с SCHDMNR с IYWMNR с NATMNR с OXLC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MNR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг доходности на риск MNR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.01

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.53

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.55

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

7.31

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.01

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.83

-0.75

Корреляция

Корреляция между MNR и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и VOO

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		14.40%17.57%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MNR и VOO

Максимальная просадка MNR за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MNRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-33.99%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.08%

-11.98%

-15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-5.55%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-3.72%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

2.55%

+12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и VOO

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

5.34%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

9.47%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

18.11%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

16.82%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

17.99%

+10.25%