PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNR с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MNR и OXLC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MNR с OXLC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNR или OXLC.

Доходность

Сравнение доходности MNR и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNR:

-0.60

OXLC:

0.14

Коэф-т Сортино

MNR:

-0.63

OXLC:

0.35

Коэф-т Омега

MNR:

0.91

OXLC:

1.06

Коэф-т Кальмара

MNR:

-0.61

OXLC:

0.25

Коэф-т Мартина

MNR:

-1.11

OXLC:

0.77

Индекс Язвы

MNR:

16.07%

OXLC:

4.60%

Дневная вол-ть

MNR:

29.95%

OXLC:

23.08%

Макс. просадка

MNR:

-29.03%

OXLC:

-74.58%

Текущая просадка

MNR:

-23.39%

OXLC:

-7.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNR:

$1.60B

OXLC:

$2.09B

EPS

MNR:

$1.60

OXLC:

$0.30

Коэффициент P/E

MNR:

8.44

OXLC:

15.10

Коэффициент P/S

MNR:

1.70

OXLC:

4.86

Коэффициент P/B

MNR:

1.16

OXLC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

MNR:

$961.88M

OXLC:

$204.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

MNR:

$477.67M

OXLC:

$153.00M

EBITDA (12 мес.)

MNR:

$538.14M

OXLC:

$83.26M

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность -15.32%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью -1.99%.

MNR

С начала года

-15.32%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-17.81%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OXLC

С начала года

-1.99%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-3.88%

1 год

2.23%

3 года

5.41%

5 лет

25.36%

10 лет

6.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Oxford Lane Capital Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNR и OXLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг риск-скорректированной доходности MNR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг риск-скорректированной доходности OXLC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNR c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа OXLC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и OXLC

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.95%, что меньше доходности OXLC в 23.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		20.95%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		23.62%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%

Просадки

Сравнение просадок MNR и OXLC

Максимальная просадка MNR за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и OXLC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и OXLC

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNR и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monmouth Real Estate Investment Corporation и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202020212022202320242025
226.77M
204.20M
(MNR) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию