PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNR с HESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNR с HESM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation) and HESM (Hess Midstream LP) are both stocks. MNR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while HESM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, MNR returned -2.96% vs 5.92% for HESM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNR и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность 23.40%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 12.69%.

MNR

1 день
-0.48%
1 месяц
-10.89%
С начала года
23.40%
6 месяцев
21.63%
1 год
-2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HESM

1 день
-1.89%
1 месяц
-8.36%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.76%
1 год
5.92%
3 года*
17.18%
5 лет*
16.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNR и HESM

2026 (YTD)202520242023
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		23.40%-26.21%23.43%-13.21%
HESM
Hess Midstream LP		12.69%0.56%26.41%6.51%

Correlation

The correlation between MNR and HESM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNR:

$2.11B

HESM:

$4.82B

EPS

MNR:

$0.68

HESM:

$2.89

Коэффициент P/E

MNR:

18.52

HESM:

12.90

Коэффициент PEG

MNR:

0.24

HESM:

1.04

Коэффициент P/S

MNR:

1.43

HESM:

2.92

Коэффициент P/B

MNR:

0.93

HESM:

12.85

Общая выручка (12 мес.)

MNR:

$1.19B

HESM:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNR:

$632.55M

HESM:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

MNR:

$541.72M

HESM:

$1.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Hess Midstream LP

Часто сравнивают с MNR:
MNR с ERICMNR с HIWMNR с SCHDMNR с IYWMNR с NATMNR с OXLCMNR с VOO
Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с OGSHESM с MBINHESM с DKL

Доходность на риск

MNR vs. HESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг доходности на риск MNR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNR c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNRHESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.24

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.48

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.23

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

0.47

-0.68

MNR vs. HESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HESM равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNR и HESM

Максимальная просадка MNR за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и HESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNRHESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-75.16%

+40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.08%

-25.78%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-8.47%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-11.76%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

12.72%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и HESM

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что MNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNRHESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

6.71%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

15.13%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.20%

24.29%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

27.15%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

38.76%

-9.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и HESM

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности HESM в 8.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP		8.14%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		14.54%17.57%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNR и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monmouth Real Estate Investment Corporation и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
285.93M
390.10M
(MNR) Общая выручка
(HESM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNR и HESM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monmouth Real Estate Investment Corporation и Hess Midstream LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
97.6%
63.1%
Активы портфеля
MNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.14M при выручке в 285.93M, что соответствует валовой рентабельности в 97.6%.

HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

MNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.71M при выручке в 285.93M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

MNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.04M при выручке в 285.93M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

Часто задаваемые вопросы

MNR and HESM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNR has higher volatility (7.53%) compared to HESM (6.71%). In terms of maximum drawdown, MNR dropped -34.70% vs HESM's -75.16%.

HESM currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNR и HESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор