PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNR с HESM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNR с HESM

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Hess Midstream LP (HESM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNR или HESM.

Корреляция

Корреляция между MNR и HESM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности MNR и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.13%
6.53%
MNR
HESM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNR:

0.87

HESM:

1.71

Коэф-т Сортино

MNR:

1.33

HESM:

2.27

Коэф-т Омега

MNR:

1.17

HESM:

1.30

Коэф-т Кальмара

MNR:

0.97

HESM:

3.64

Коэф-т Мартина

MNR:

2.17

HESM:

8.55

Индекс Язвы

MNR:

10.48%

HESM:

3.77%

Дневная вол-ть

MNR:

25.99%

HESM:

18.83%

Макс. просадка

MNR:

-23.33%

HESM:

-75.16%

Текущая просадка

MNR:

-7.32%

HESM:

-1.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNR:

$1.67B

HESM:

$8.61B

EPS

MNR:

-$0.21

HESM:

$2.36

Общая выручка (12 мес.)

MNR:

$768.59M

HESM:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNR:

$297.50M

HESM:

$693.20M

EBITDA (12 мес.)

MNR:

$429.87M

HESM:

$835.20M

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 6.62%.

MNR

С начала года

2.44%

1 месяц

14.58%

6 месяцев

-3.13%

1 год

23.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HESM

С начала года

6.62%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

6.54%

1 год

31.77%

5 лет

18.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNR и HESM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг риск-скорректированной доходности MNR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNR c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.871.71
Коэффициент Сортино MNR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.332.27
Коэффициент Омега MNR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.30
Коэффициент Кальмара MNR, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.973.64
Коэффициент Мартина MNR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.178.55
MNR
HESM

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа HESM равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12
0.87
1.71
MNR
HESM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и HESM

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%, что больше доходности HESM в 6.68%

TTM20242023202220212020201920182017
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		18.18%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HESM
Hess Midstream LP		6.68%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%

Просадки

Сравнение просадок MNR и HESM

Максимальная просадка MNR за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.32%
-1.47%
MNR
HESM

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и HESM

Текущая волатильность для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) составляет 5.42%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что MNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.42%
6.83%
MNR
HESM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNR и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monmouth Real Estate Investment Corporation и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab