PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNR с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNR с IYW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MNR и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNR и IYW

2026 (YTD)202520242023
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		32.56%-26.21%23.43%-10.09%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.13%25.38%30.25%18.95%

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%.

MNR

1 день
2.78%
1 месяц
9.16%
С начала года
32.56%
6 месяцев
15.31%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.54%
1 год
29.96%
3 года*
26.25%
5 лет*
15.97%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monmouth Real Estate Investment Corporation

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с MNR:
MNR с HESMMNR с HIWMNR с ERICMNR с SCHDMNR с NATMNR с OXLCMNR с VOO
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Доходность на риск

MNR vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг доходности на риск MNR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNR c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNRIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.12

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.72

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.73

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

5.51

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNR vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNRIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.12

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.31

-0.18

Корреляция

Корреляция между MNR и IYW составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и IYW

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности IYW в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		14.01%17.57%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок MNR и IYW

Максимальная просадка MNR за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

MNRIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-81.90%

+47.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.08%

-17.81%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-12.20%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-34.87%

+20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.56%

5.60%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и IYW

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что MNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNRIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

8.11%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

15.98%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

26.90%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.27%

25.77%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

24.97%

+3.30%