PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNR с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNR с IYW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past year, MNR returned -2.96% vs 43.82% for IYW. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNR и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность 23.40%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 21.37%.

MNR

1 день
-0.48%
1 месяц
-10.89%
С начала года
23.40%
6 месяцев
21.63%
1 год
-2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
-0.48%
1 месяц
0.20%
С начала года
21.37%
6 месяцев
19.55%
1 год
43.82%
3 года*
31.88%
5 лет*
20.23%
10 лет*
25.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNR и IYW

2026 (YTD)202520242023
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		23.40%-26.21%23.43%-13.21%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		21.37%25.38%30.25%15.75%

Correlation

The correlation between MNR and IYW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.10

The correlation between MNR and IYW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monmouth Real Estate Investment Corporation

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с MNR:
MNR с HESMMNR с ERICMNR с HIWMNR с SCHDMNR с NATMNR с OXLCMNR с VOO
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с SOXXIYW с IWF

Доходность на риск

MNR vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг доходности на риск MNR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNR c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNRIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.98

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.53

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.47

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

7.86

-8.07

MNR vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNR и IYW

Максимальная просадка MNR за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNRIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-81.90%

+47.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.08%

-17.81%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-6.80%

-10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-34.59%

+19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

5.59%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и IYW

Текущая волатильность для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) составляет 7.53%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что MNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNRIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

11.14%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

18.38%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.20%

22.33%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

26.24%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

25.25%

+3.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и IYW

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		14.54%17.57%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNR and IYW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYW has higher volatility (11.14%) compared to MNR (7.53%). In terms of maximum drawdown, MNR dropped -34.70% vs IYW's -81.90%.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNR и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор