PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNR с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNR с IYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past year, MNR returned 20.90% vs 58.25% for IYW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNR и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 28.46%.

MNR

1 день
2.38%
1 месяц
4.46%
С начала года
35.52%
6 месяцев
20.46%
1 год
20.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNR и IYW

2026 (YTD)202520242023
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		35.52%-26.21%23.43%-10.09%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.46%25.38%30.25%18.95%

Correlation

The correlation between MNR and IYW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.09

The correlation between MNR and IYW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monmouth Real Estate Investment Corporation

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с MNR:
MNR с HESMMNR с HIWMNR с ERICMNR с SCHDMNR с NATMNR с OXLCMNR с VOO
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

MNR vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг доходности на риск MNR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNR c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNRIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.92

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.63

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.47

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.29

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

10.76

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNR vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNRIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.92

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.35

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MNR и IYW

Максимальная просадка MNR за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNRIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-81.90%

+47.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.08%

-17.81%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-1.35%

-8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-34.65%

+19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

5.43%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и IYW

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что MNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNRIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

6.28%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.82%

15.84%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

20.07%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

25.86%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

25.09%

+3.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и IYW

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		13.24%17.57%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNR and IYW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNR has higher volatility (8.06%) compared to IYW (6.28%). In terms of maximum drawdown, MNR dropped -34.70% vs IYW's -81.90%.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNR и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор