PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNR с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNR с IYW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNR или IYW.

Корреляция

Корреляция между MNR и IYW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNR и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNR:

-0.58

IYW:

0.54

Коэф-т Сортино

MNR:

-0.60

IYW:

0.95

Коэф-т Омега

MNR:

0.92

IYW:

1.13

Коэф-т Кальмара

MNR:

-0.59

IYW:

0.62

Коэф-т Мартина

MNR:

-1.12

IYW:

1.97

Индекс Язвы

MNR:

15.29%

IYW:

8.34%

Дневная вол-ть

MNR:

30.09%

IYW:

30.17%

Макс. просадка

MNR:

-29.03%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

MNR:

-22.12%

IYW:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -2.62%.

MNR

С начала года

-13.92%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-6.38%

1 год

-17.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYW

С начала года

-2.62%

1 месяц

14.41%

6 месяцев

-3.04%

1 год

16.14%

5 лет

21.95%

10 лет

19.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNR и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг риск-скорректированной доходности MNR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNR c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и IYW

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.20%, что больше доходности IYW в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		19.20%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.21%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок MNR и IYW

Максимальная просадка MNR за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и IYW

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 9.10% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...