PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNR с HIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNR с HIW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation) and HIW (Highwoods Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MNR in REIT - Industrial, HIW in REIT - Office. Over the past year, MNR returned 18.36% vs -1.16% for HIW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNR и HIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Highwoods Properties, Inc. (HIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у HIW с доходностью 12.58%.

MNR

1 день
-2.18%
1 месяц
5.00%
С начала года
32.56%
6 месяцев
17.17%
1 год
18.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIW

1 день
1.01%
1 месяц
10.14%
С начала года
12.58%
6 месяцев
11.67%
1 год
-1.16%
3 года*
17.34%
5 лет*
-3.40%
10 лет*
0.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNR и HIW

2026 (YTD)202520242023
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		32.56%-26.21%23.43%-10.09%
HIW
Highwoods Properties, Inc.		12.58%-9.61%43.11%34.48%

Correlation

The correlation between MNR and HIW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.20

The correlation between MNR and HIW shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNR:

$2.26B

HIW:

$3.12B

EPS

MNR:

$0.68

HIW:

$0.55

Коэффициент P/E

MNR:

19.90

HIW:

50.81

Коэффициент P/S

MNR:

1.54

HIW:

5.09

Коэффициент P/B

MNR:

1.00

HIW:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

MNR:

$1.19B

HIW:

$605.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

MNR:

$632.55M

HIW:

$409.39M

EBITDA (12 мес.)

MNR:

$541.72M

HIW:

$478.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Highwoods Properties, Inc.

Часто сравнивают с MNR:
MNR с HESMMNR с ERICMNR с SCHDMNR с IYWMNR с NATMNR с OXLCMNR с VOO
Часто сравнивают с HIW:
HIW с OLPHIW с SBRAHIW с OHIW с ABRHIW с GOODHIW с NNNHIW с VOO

Доходность на риск

MNR vs. HIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг доходности на риск MNR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HIW
Ранг доходности на риск HIW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNR c HIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Highwoods Properties, Inc. (HIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNRHIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.04

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.12

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.03

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

-0.07

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNR vs. HIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа HIW равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и HIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNRHIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.04

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.23

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MNR и HIW

Максимальная просадка MNR за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки HIW в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и HIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNRHIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-63.47%

+28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.08%

-34.03%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-19.57%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-14.58%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

16.90%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и HIW

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Highwoods Properties, Inc. (HIW) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что MNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNRHIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

6.59%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

22.75%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.29%

26.55%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.83%

30.20%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.83%

30.50%

-1.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и HIW

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности HIW в 7.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIW
Highwoods Properties, Inc.		7.17%7.75%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.78%3.46%4.90%3.90%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		13.53%17.57%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNR и HIW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monmouth Real Estate Investment Corporation и Highwoods Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
285.93M
0
(MNR) Общая выручка
(HIW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MNR and HIW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNR has higher volatility (7.88%) compared to HIW (6.59%). In terms of maximum drawdown, MNR dropped -34.70% vs HIW's -63.47%.

MNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNR и HIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор