PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNR с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNR или SCHD.

Корреляция

Корреляция между MNR и SCHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNR:

-0.66

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

MNR:

-0.72

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

MNR:

0.90

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

MNR:

-0.67

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

MNR:

-1.29

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

MNR:

15.22%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

MNR:

29.91%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

MNR:

-29.03%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

MNR:

-24.08%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%.

MNR

С начала года

-16.08%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-19.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNR и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг риск-скорректированной доходности MNR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и SCHD

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.70%, что больше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		19.70%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MNR и SCHD

Максимальная просадка MNR за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и SCHD

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что MNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...