PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с QQQH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past 5 years, MNA returned 1.77%/yr vs 9.37%/yr for QQQH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.

Доходность

Сравнение доходности MNA и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью 7.69%.

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и QQQH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%0.64%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.31%

Correlation

The correlation between MNA and QQQH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.32

The correlation between MNA and QQQH shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MNA и QQQH

Секторы
MNA
QQQH

Промышленность

22.3%
3.1%

Коммунальные услуги

15.3%
1.3%

Финансовые услуги

11.4%
0.2%

Здравоохранение

11.3%
4.1%

Сырьевые материалы

10.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

9.2%
16.1%

Технологии

8.3%
53.5%

Недвижимость

5.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.6%

Потребительский циклический сектор

2.4%
12.1%

Энергетика

-

0.6%

Промышленность

MNA
22.3%
QQQH
3.1%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
QQQH
1.3%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
QQQH
0.2%

Здравоохранение

MNA
11.3%
QQQH
4.1%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
QQQH
1.2%

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
QQQH
16.1%

Технологии

MNA
8.3%
QQQH
53.5%

Недвижимость

MNA
5.1%
QQQH
0.1%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
QQQH
7.6%

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
QQQH
12.1%

Энергетика

MNA

-

QQQH
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Доходность на риск

MNA vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.05

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.81

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.86

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

12.41

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQH равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.05

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.78

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MNA и QQQH

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-31.24%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-6.96%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-15.18%

+12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-31.24%

+20.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.22%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-8.27%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.60%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и QQQH

IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеют волатильность 1.79% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.76%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

7.32%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

9.67%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

13.18%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

13.37%

-6.82%

Сравнение комиссий MNA и QQQH

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и QQQH

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNA and QQQH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNA has higher volatility (1.79%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs QQQH's -31.24%.

On 5-year performance, QQQH leads with 9.37% vs 1.77% for MNA. On fees, QQQH is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQH has performed better with a 9.37% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

QQQH has the higher dividend yield at 8.76%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while QQQH is Nasdaq-100. They also come from different issuers: New York Life and Neos. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.68% for QQQH.

QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор