PortfoliosLab logo
Сравнение MNA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNA и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MNA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.95%
557.25%
MNA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNA:

2.74

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

MNA:

4.21

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

MNA:

1.59

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MNA:

1.57

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MNA:

29.50

SPY:

2.26

Индекс Язвы

MNA:

0.41%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

MNA:

4.45%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

MNA:

-16.68%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MNA:

-0.17%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.24% против 12.04% соответственно.


MNA

С начала года

4.88%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

5.30%

1 год

11.62%

5 лет

2.66%

10 лет

2.24%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNA и SPY

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNA: 0.77%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNA
Ранг риск-скорректированной доходности MNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MNA: 2.74
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MNA: 4.21
SPY: 0.87
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MNA: 1.59
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MNA: 1.57
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 29.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MNA: 29.50
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.74
0.52
MNA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и SPY

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MNA и SPY

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17%
-9.86%
MNA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и SPY

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 2.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.69%
15.12%
MNA
SPY