PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNA и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MNA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
40.42%
607.82%
MNA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNA:

1.28

SPY:

2.12

Коэф-т Сортино

MNA:

1.85

SPY:

2.83

Коэф-т Омега

MNA:

1.24

SPY:

1.40

Коэф-т Кальмара

MNA:

0.66

SPY:

3.15

Коэф-т Мартина

MNA:

5.62

SPY:

13.87

Индекс Язвы

MNA:

0.93%

SPY:

1.91%

Дневная вол-ть

MNA:

4.06%

SPY:

12.51%

Макс. просадка

MNA:

-16.68%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MNA:

-1.06%

SPY:

-1.78%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.14% против 13.08% соответственно.


MNA

С начала года

5.17%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

4.54%

1 год

5.01%

5 лет

0.64%

10 лет

2.14%

SPY

С начала года

26.79%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

10.04%

1 год

26.42%

5 лет

14.75%

10 лет

13.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNA и SPY

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.282.12
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.852.83
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.40
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.663.15
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.6213.87
MNA
SPY

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
2.12
MNA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и SPY

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%0.00%0.99%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MNA и SPY

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.06%
-1.78%
MNA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и SPY

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 0.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69%
4.07%
MNA
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab