PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MNASPY
Дох-ть с нач. г.4.65%22.57%
Дох-ть за 1 год5.37%34.61%
Дох-ть за 3 года0.30%11.30%
Дох-ть за 5 лет1.16%16.10%
Дох-ть за 10 лет2.20%13.74%
Коэф-т Шарпа1.212.84
Коэф-т Сортино1.753.80
Коэф-т Омега1.231.52
Коэф-т Кальмара0.683.03
Коэф-т Мартина5.1617.57
Индекс Язвы1.13%2.01%
Дневная вол-ть4.84%12.42%
Макс. просадка-16.68%-55.19%
Текущая просадка-1.55%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MNA и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNA и SPY

С начала года, MNA показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.20% против 13.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.32%
12.97%
MNA
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNA и SPY

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MNA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.16
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 17.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.57

Сравнение коэффициента Шарпа MNA и SPY

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.21
2.84
MNA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и SPY

Дивидендная доходность MNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPY в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
1.15%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%0.00%0.99%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MNA и SPY

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.55%
0
MNA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и SPY

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.01%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.01%
2.91%
MNA
SPY