PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNA с ARB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNA с ARB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB).

MNA и ARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNA - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNA или ARB.

Корреляция

Корреляция между MNA и ARB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MNA и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
21.54%
MNA
ARB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNA:

2.63

ARB:

2.06

Коэф-т Сортино

MNA:

4.04

ARB:

2.90

Коэф-т Омега

MNA:

1.56

ARB:

1.42

Коэф-т Кальмара

MNA:

1.51

ARB:

3.15

Коэф-т Мартина

MNA:

28.41

ARB:

12.77

Индекс Язвы

MNA:

0.41%

ARB:

0.53%

Дневная вол-ть

MNA:

4.47%

ARB:

3.27%

Макс. просадка

MNA:

-16.68%

ARB:

-5.60%

Текущая просадка

MNA:

-0.29%

ARB:

-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 2.31%.

MNA

С начала года

4.76%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

5.34%

1 год

11.49%

5 лет

2.73%

10 лет

2.25%

ARB

С начала года

2.31%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.36%

1 год

6.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MNA и ARB

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.

ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF
График комиссии ARB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARB: 0.87%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNA: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNA и ARB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг риск-скорректированной доходности MNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг риск-скорректированной доходности ARB, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNA c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MNA: 2.63
ARB: 2.06
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MNA: 4.04
ARB: 2.90
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MNA: 1.56
ARB: 1.42
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MNA: 1.51
ARB: 3.15
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 28.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MNA: 28.41
ARB: 12.77

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARB равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.63
2.06
MNA
ARB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и ARB

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.10%1.12%0.00%4.18%0.00%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNA и ARB

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и ARB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-0.26%
MNA
ARB

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и ARB

IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что MNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.71%
1.32%
MNA
ARB