PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с ARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с ARB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both Hedge Fund funds - MNA tracks the IQ Merger Arbitrage Index while ARB tracks the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MNA returned 1.77%/yr vs 3.93%/yr for ARB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.87%/yr for ARB.

Доходность

Сравнение доходности MNA и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у ARB с доходностью 1.96%.

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%

ARB

1 день
0.26%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.49%
1 год
5.08%
3 года*
6.47%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и ARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%7.68%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.96%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%

Correlation

The correlation between MNA and ARB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.45

The correlation between MNA and ARB shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MNA и ARB

Секторы
MNA
ARB

Промышленность

22.3%
11.9%

Коммунальные услуги

15.3%
3.1%

Финансовые услуги

11.4%
21.4%

Здравоохранение

11.3%
17.4%

Сырьевые материалы

10.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

9.2%
9.9%

Технологии

8.3%
16.3%

Недвижимость

5.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

2.4%
5.6%

Энергетика

-

0.6%

Промышленность

MNA
22.3%
ARB
11.9%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
ARB
3.1%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
ARB
21.4%

Здравоохранение

MNA
11.3%
ARB
17.4%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
ARB
5.3%

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
ARB
9.9%

Технологии

MNA
8.3%
ARB
16.3%

Недвижимость

MNA
5.1%
ARB
3.1%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
ARB
6.2%

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
ARB
5.6%

Энергетика

MNA

-

ARB
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

AltShares Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQMNA с AGG
Часто сравнивают с ARB:
ARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QISARB с VOO

Доходность на риск

MNA vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.76

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.86

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

7.43

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

21.63

-14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ARB равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.76

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.90

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.96

-0.60

Просадки

Сравнение просадок MNA и ARB

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и ARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-5.60%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.69%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-2.13%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-5.60%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.24%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-0.94%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.24%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и ARB

IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что MNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.29%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.39%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

2.90%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

4.40%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

4.40%

+2.15%

Сравнение комиссий MNA и ARB

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и ARB

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.42%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and ARB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNA has higher volatility (1.79%) compared to ARB (1.29%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs ARB's -5.60%.

On 5-year performance, ARB leads with 3.93% vs 1.77% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARB has performed better with a 3.93% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.

ARB has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for MNA.

MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while ARB tracks Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. They also come from different issuers: New York Life and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.87% for ARB.

ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и ARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор