PortfoliosLab logo
Сравнение MNA с QAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNA и QAI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MNA и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.95%
40.55%
MNA
QAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNA:

2.74

QAI:

0.56

Коэф-т Сортино

MNA:

4.21

QAI:

0.82

Коэф-т Омега

MNA:

1.59

QAI:

1.12

Коэф-т Кальмара

MNA:

1.57

QAI:

0.53

Коэф-т Мартина

MNA:

29.50

QAI:

2.32

Индекс Язвы

MNA:

0.41%

QAI:

1.78%

Дневная вол-ть

MNA:

4.45%

QAI:

7.35%

Макс. просадка

MNA:

-16.68%

QAI:

-14.95%

Текущая просадка

MNA:

-0.17%

QAI:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции MNA превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.86% соответственно.


MNA

С начала года

4.88%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

5.30%

1 год

11.62%

5 лет

2.66%

10 лет

2.24%

QAI

С начала года

-0.73%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-0.77%

1 год

3.89%

5 лет

3.26%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNA и QAI

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.


График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QAI: 0.79%
График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNA: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNA и QAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNA
Ранг риск-скорректированной доходности MNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNA c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MNA: 2.74
QAI: 0.56
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MNA: 4.21
QAI: 0.82
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MNA: 1.59
QAI: 1.12
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MNA: 1.57
QAI: 0.53
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 29.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MNA: 29.50
QAI: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа QAI равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.74
0.56
MNA
QAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и QAI

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.24%2.23%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок MNA и QAI

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17%
-3.38%
MNA
QAI

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и QAI

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 2.69%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.69%
5.24%
MNA
QAI