PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNA с QAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MNAQAI
Дох-ть с нач. г.4.65%6.51%
Дох-ть за 1 год5.37%10.92%
Дох-ть за 3 года0.30%2.34%
Дох-ть за 5 лет1.16%3.04%
Дох-ть за 10 лет2.20%2.40%
Коэф-т Шарпа1.212.16
Коэф-т Сортино1.753.14
Коэф-т Омега1.231.40
Коэф-т Кальмара0.681.50
Коэф-т Мартина5.1614.56
Индекс Язвы1.13%0.79%
Дневная вол-ть4.84%5.29%
Макс. просадка-16.68%-14.95%
Текущая просадка-1.55%-0.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MNA и QAI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNA и QAI

С начала года, MNA показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям QAI по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.32%
4.36%
MNA
QAI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNA и QAI

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.


QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNA c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MNA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.16
QAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAI, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QAI, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QAI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QAI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QAI, с текущим значением в 14.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.56

Сравнение коэффициента Шарпа MNA и QAI

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.21
2.16
MNA
QAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и QAI

Дивидендная доходность MNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности QAI в 3.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
1.15%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%0.00%0.99%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
3.83%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%1.26%

Просадки

Сравнение просадок MNA и QAI

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.55%
-0.22%
MNA
QAI

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и QAI

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.01%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.01%
1.32%
MNA
QAI