Сравнение MNA с QAI
MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Event Driven fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while QAI is a Long-Short fund tracking the NYLI Hedge Multi-Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MNA returned 3.00%/yr vs 3.86%/yr for QAI. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MNA charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for QAI.
Доходность
Сравнение доходности MNA и QAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNA показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям QAI по среднегодовой доходности: 3.00% против 3.86% соответственно.
MNA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 3.00%
- Всё время*
- 2.71%
QAI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- 3.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $592.15K | $829.66K | $995.64K | |
| $1.93M | $1.98M | $2.03M |
Сравнение доходности по годам MNA и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 2.36% | 8.59% | 4.93% | 0.18% | -1.61% | -3.24% | 2.72% | 4.70% | 2.13% | 5.97% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 8.74% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
Correlation
The correlation between MNA and QAI is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | 0.34 |
The correlation between MNA and QAI shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNA vs. QAI — Ранг доходности на риск
MNA
QAI
Сравнение MNA c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNA | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.69 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 12.55 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNA и QAI
Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и QAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNA | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -14.95% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -3.71% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -7.78% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -14.32% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.68% | -14.95% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.92% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -2.56% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.09% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNA и QAI
Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.19%, в то время как у NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNA | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.86% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 5.74% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 6.90% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 6.73% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 6.25% | +0.27% |
Сравнение комиссий MNA и QAI
MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNA и QAI
MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.87% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.38% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
MNA and QAI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QAI has higher volatility (1.86%) compared to MNA (1.19%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs QAI's -14.95%.
On 10-year performance, QAI leads with 3.86% vs 3.00% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QAI has performed better with a 3.86% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.
QAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for MNA.
MNA is categorized as Event Driven, while QAI is Long-Short. MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while QAI tracks NYLI Hedge Multi-Strategy Index. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.79% for QAI.
QAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNA и QAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор