PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с BUFF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MNA returned 1.77%/yr vs 8.75%/yr for BUFF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности MNA и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 5.58%.

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%

BUFF

1 день
0.15%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.06%
1 год
14.66%
3 года*
12.56%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и BUFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%2.13%5.97%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.58%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%32.32%-7.04%15.63%

Correlation

The correlation between MNA and BUFF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2016 г.

0.33

The correlation between MNA and BUFF shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MNA и BUFF

Секторы
MNA
BUFF

Промышленность

22.3%
8.1%

Коммунальные услуги

15.3%
2.3%

Финансовые услуги

11.4%
11.9%

Здравоохранение

11.3%
8.4%

Сырьевые материалы

10.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
10.9%

Технологии

8.3%
36.2%

Недвижимость

5.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

2.4%
10.1%

Энергетика

-

3.5%

Промышленность

MNA
22.3%
BUFF
8.1%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
BUFF
2.3%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
BUFF
11.9%

Здравоохранение

MNA
11.3%
BUFF
8.4%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
BUFF
1.8%

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
BUFF
10.9%

Технологии

MNA
8.3%
BUFF
36.2%

Недвижимость

MNA
5.1%
BUFF
1.9%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
BUFF
4.9%

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
BUFF
10.1%

Энергетика

MNA

-

BUFF
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQMNA с AGG
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MAFIXBUFF с VOOBUFF с SPYC

Доходность на риск

MNA vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNABUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.86

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
4.32

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.60

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.11

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

21.95

-15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BUFF равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNABUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.86

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.04

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MNA и BUFF

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNABUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-46.23%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-3.58%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-10.24%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-10.24%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.11%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-6.18%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.67%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и BUFF

IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что MNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNABUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.01%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.83%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

5.15%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

8.41%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

17.67%

-11.12%

Сравнение комиссий MNA и BUFF

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и BUFF

Ни MNA, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and BUFF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNA has higher volatility (1.79%) compared to BUFF (1.01%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs BUFF's -46.23%.

On 5-year performance, BUFF leads with 8.75% vs 1.77% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFF has performed better with a 8.75% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

MNA and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MNA is categorized as Hedge Fund, while BUFF is Defined Outcome. MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. They also come from different issuers: New York Life and Innovator. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.89% for BUFF.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор