PortfoliosLab logo
Сравнение MNA с BUFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNA и BUFF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MNA и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.86%
72.50%
MNA
BUFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNA:

2.74

BUFF:

0.59

Коэф-т Сортино

MNA:

4.21

BUFF:

0.89

Коэф-т Омега

MNA:

1.59

BUFF:

1.15

Коэф-т Кальмара

MNA:

1.57

BUFF:

0.58

Коэф-т Мартина

MNA:

29.50

BUFF:

2.67

Индекс Язвы

MNA:

0.41%

BUFF:

2.20%

Дневная вол-ть

MNA:

4.45%

BUFF:

10.08%

Макс. просадка

MNA:

-16.68%

BUFF:

-46.23%

Текущая просадка

MNA:

-0.17%

BUFF:

-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -2.36%.


MNA

С начала года

4.88%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

5.30%

1 год

11.62%

5 лет

2.66%

10 лет

2.24%

BUFF

С начала года

-2.36%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-1.31%

1 год

5.84%

5 лет

10.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNA и BUFF

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BUFF в 0.99%.


График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFF: 0.99%
График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNA: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNA и BUFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNA
Ранг риск-скорректированной доходности MNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

BUFF
Ранг риск-скорректированной доходности BUFF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNA c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MNA: 2.74
BUFF: 0.59
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MNA: 4.21
BUFF: 0.89
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MNA: 1.59
BUFF: 1.15
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MNA: 1.57
BUFF: 0.58
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 29.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MNA: 29.50
BUFF: 2.67

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа BUFF равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.74
0.59
MNA
BUFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и BUFF

Ни MNA, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNA и BUFF

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и BUFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17%
-4.69%
MNA
BUFF

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и BUFF

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 2.69%, в то время как у Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.69%
8.20%
MNA
BUFF