PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNA с BUFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MNABUFF
Дох-ть с нач. г.4.65%10.38%
Дох-ть за 1 год5.37%16.74%
Дох-ть за 3 года0.30%8.08%
Дох-ть за 5 лет1.16%3.95%
Коэф-т Шарпа1.212.99
Коэф-т Сортино1.754.41
Коэф-т Омега1.231.61
Коэф-т Кальмара0.682.09
Коэф-т Мартина5.1622.48
Индекс Язвы1.13%0.77%
Дневная вол-ть4.84%5.76%
Макс. просадка-16.68%-46.23%
Текущая просадка-1.55%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MNA и BUFF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNA и BUFF

С начала года, MNA показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 10.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.32%
6.51%
MNA
BUFF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNA и BUFF

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BUFF в 0.99%.


BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNA c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MNA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.16
BUFF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 22.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.48

Сравнение коэффициента Шарпа MNA и BUFF

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа BUFF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.21
2.99
MNA
BUFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и BUFF

Дивидендная доходность MNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
1.15%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%0.00%0.99%
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.67%1.74%1.55%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNA и BUFF

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и BUFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.55%
0
MNA
BUFF

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и BUFF

IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) имеют волатильность 1.01% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.01%
1.05%
MNA
BUFF