PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNA с HDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNA с HDG

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и ProShares Hedge Replication (HDG).

MNA и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNA - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNA или HDG.

Корреляция

Корреляция между MNA и HDG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNA и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNA:

2.65

HDG:

0.43

Коэф-т Сортино

MNA:

4.08

HDG:

0.67

Коэф-т Омега

MNA:

1.57

HDG:

1.09

Коэф-т Кальмара

MNA:

1.62

HDG:

0.42

Коэф-т Мартина

MNA:

28.88

HDG:

1.68

Индекс Язвы

MNA:

0.40%

HDG:

1.80%

Дневная вол-ть

MNA:

4.41%

HDG:

6.85%

Макс. просадка

MNA:

-16.68%

HDG:

-15.31%

Текущая просадка

MNA:

0.00%

HDG:

-1.31%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MNA имеют среднегодовую доходность 2.31%, а акции HDG немного отстают с 2.26%.

MNA

С начала года

5.70%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

6.87%

1 год

11.60%

3 года

4.15%

5 лет

3.21%

10 лет

2.31%

HDG

С начала года

0.73%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

0.37%

1 год

2.90%

3 года

4.48%

5 лет

3.67%

10 лет

2.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

ProShares Hedge Replication

Сравнение комиссий MNA и HDG

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.

HDG
ProShares Hedge Replication
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNA и HDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг риск-скорректированной доходности MNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг риск-скорректированной доходности HDG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNA c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа HDG равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и HDG

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
HDG
ProShares Hedge Replication		3.37%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNA и HDG

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и HDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и HDG

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.27%, в то время как у ProShares Hedge Replication (HDG) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...