Сравнение MNA с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и ProShares Hedge Replication (HDG).
MNA и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNA - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MNA и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNA и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 0.89% | 8.59% | 4.93% | 0.18% | -1.61% | -3.24% | 2.72% | 4.70% | 2.13% | 5.97% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MNA показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям HDG по среднегодовой доходности: 2.66% против 3.45% соответственно.
MNA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.66%
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MNA и HDG
MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
MNA vs. HDG — Ранг доходности на риск
MNA
HDG
Сравнение MNA c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNA | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.83 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.80 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 7.31 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNA | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MNA и HDG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNA и HDG
MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.87% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MNA и HDG
Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNA | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -15.31% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -4.85% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.74% | -15.31% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.68% | -15.31% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -2.44% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.80% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.20% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNA и HDG
Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.81%, в то время как у ProShares Hedge Replication (HDG) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNA | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 2.50% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 4.44% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 6.90% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 7.15% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 7.08% | -0.53% |