PortfoliosLab logo
Сравнение MNA с HDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNA и HDG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MNA и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.48%
32.69%
MNA
HDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNA:

2.63

HDG:

0.29

Коэф-т Сортино

MNA:

4.04

HDG:

0.45

Коэф-т Омега

MNA:

1.56

HDG:

1.06

Коэф-т Кальмара

MNA:

1.51

HDG:

0.27

Коэф-т Мартина

MNA:

28.41

HDG:

1.17

Индекс Язвы

MNA:

0.41%

HDG:

1.68%

Дневная вол-ть

MNA:

4.47%

HDG:

6.75%

Макс. просадка

MNA:

-16.68%

HDG:

-15.31%

Текущая просадка

MNA:

-0.29%

HDG:

-3.83%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции MNA превзошли акции HDG по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.11% соответственно.


MNA

С начала года

4.76%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

5.34%

1 год

11.49%

5 лет

2.73%

10 лет

2.25%

HDG

С начала года

-1.83%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-1.62%

1 год

1.84%

5 лет

3.40%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNA и HDG

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.


График комиссии HDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDG: 0.95%
График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNA: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNA и HDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNA
Ранг риск-скорректированной доходности MNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

HDG
Ранг риск-скорректированной доходности HDG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNA c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MNA: 2.63
HDG: 0.29
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MNA: 4.04
HDG: 0.45
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MNA: 1.56
HDG: 1.06
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MNA: 1.51
HDG: 0.27
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 28.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MNA: 28.41
HDG: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа HDG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.63
0.29
MNA
HDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и HDG

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
HDG
ProShares Hedge Replication
3.46%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNA и HDG

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и HDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-3.83%
MNA
HDG

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и HDG

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 2.71%, в то время как у ProShares Hedge Replication (HDG) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.71%
4.60%
MNA
HDG