Сравнение MNA с HDG
MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Both are passively managed. Over the past 10 years, MNA returned 2.91%/yr vs 4.06%/yr for HDG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.95%/yr for HDG.
Доходность
Сравнение доходности MNA и HDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNA показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям HDG по среднегодовой доходности: 2.91% против 4.06% соответственно.
MNA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.91%
HDG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение доходности по годам MNA и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 1.73% | 8.59% | 4.93% | 0.18% | -1.61% | -3.24% | 2.72% | 4.70% | 2.13% | 5.97% |
HDG ProShares Hedge Replication | 6.05% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
Correlation
The correlation between MNA and HDG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г. | 0.35 |
The correlation between MNA and HDG shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNA vs. HDG — Ранг доходности на риск
MNA
HDG
Сравнение MNA c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNA | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.09 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 12.41 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNA и HDG
Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и HDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNA | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -15.31% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -3.97% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -7.20% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -15.31% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.68% | -15.31% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.63% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -2.76% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.99% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNA и HDG
Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.36%, в то время как у ProShares Hedge Replication (HDG) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNA | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 3.06% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 5.34% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 6.26% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 7.24% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 7.12% | -0.60% |
Сравнение комиссий MNA и HDG
MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNA и HDG
MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.36% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
MNA and HDG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDG has higher volatility (3.06%) compared to MNA (1.36%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs HDG's -15.31%.
On 10-year performance, HDG leads with 4.06% vs 2.91% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HDG has performed better with a 4.06% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.
HDG has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for MNA.
MNA is categorized as Hedge Fund, while HDG is Long-Short. MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. They also come from different issuers: New York Life and ProShares. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.95% for HDG.
HDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNA и HDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор