PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. MNA is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, MNA returned 1.74%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности MNA и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

MNA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.69%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.67%

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.26%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.27%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between MNA and DBMF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.07

The correlation between MNA and DBMF shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MNA и DBMF

Секторы
MNA
DBMF

Промышленность

22.3%
8.4%

Коммунальные услуги

15.3%
2.3%

Финансовые услуги

11.4%
12.5%

Здравоохранение

11.3%
12.7%

Сырьевые материалы

10.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

9.2%
8.6%

Технологии

8.3%
29.8%

Недвижимость

5.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.1%

Потребительский циклический сектор

2.4%
11.0%

Энергетика

-

3.9%

Промышленность

MNA
22.3%
DBMF
8.4%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
DBMF
2.3%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
DBMF
12.5%

Здравоохранение

MNA
11.3%
DBMF
12.7%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
DBMF
8.6%

Технологии

MNA
8.3%
DBMF
29.8%

Недвижимость

MNA
5.1%
DBMF
2.5%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
DBMF
6.1%

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
DBMF
11.0%

Энергетика

MNA

-

DBMF
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с AGG
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

MNA vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNADBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.59

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.39

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.55

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

5.17

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

19.07

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNADBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.59

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.77

-0.42

Просадки

Сравнение просадок MNA и DBMF

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNADBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-20.39%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-6.10%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-15.60%

+12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-20.39%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-6.59%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.65%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и DBMF

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.85%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNADBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.12%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

9.76%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

12.17%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

12.52%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

12.41%

-5.86%

Сравнение комиссий MNA и DBMF

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и DBMF

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and DBMF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.12%) compared to MNA (1.85%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.46% vs 1.74% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.46% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: New York Life and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор