PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNA с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNA с DBMF

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

MNA и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNA - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNA или DBMF.

Корреляция

Корреляция между MNA и DBMF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MNA и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.29%
46.15%
MNA
DBMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNA:

2.63

DBMF:

-0.82

Коэф-т Сортино

MNA:

4.04

DBMF:

-1.03

Коэф-т Омега

MNA:

1.56

DBMF:

0.87

Коэф-т Кальмара

MNA:

1.51

DBMF:

-0.52

Коэф-т Мартина

MNA:

28.41

DBMF:

-0.93

Индекс Язвы

MNA:

0.41%

DBMF:

9.26%

Дневная вол-ть

MNA:

4.47%

DBMF:

10.58%

Макс. просадка

MNA:

-16.68%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

MNA:

-0.29%

DBMF:

-13.73%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -2.03%.

MNA

С начала года

4.76%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

5.34%

1 год

11.49%

5 лет

2.73%

10 лет

2.25%

DBMF

С начала года

-2.03%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-10.90%

5 лет

4.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MNA и DBMF

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNA: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNA и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг риск-скорректированной доходности MNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNA c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MNA: 2.63
DBMF: -0.82
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MNA: 4.04
DBMF: -1.03
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MNA: 1.56
DBMF: 0.87
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MNA: 1.51
DBMF: -0.52
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 28.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MNA: 28.41
DBMF: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.63
-0.82
MNA
DBMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и DBMF

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.99%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNA и DBMF

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-13.73%
MNA
DBMF

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и DBMF

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 2.71%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.71%
3.00%
MNA
DBMF