PortfoliosLab logo
Сравнение MNA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNA и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MNA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.95%
1,114.89%
MNA
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNA:

2.74

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

MNA:

4.21

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

MNA:

1.59

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

MNA:

1.57

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

MNA:

29.50

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

MNA:

0.41%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

MNA:

4.45%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

MNA:

-16.68%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MNA:

-0.17%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.24% против 16.75% соответственно.


MNA

С начала года

4.88%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

5.30%

1 год

11.62%

5 лет

2.66%

10 лет

2.24%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNA и QQQ

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNA: 0.77%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNA и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNA
Ранг риск-скорректированной доходности MNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MNA: 2.74
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MNA: 4.21
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MNA: 1.59
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MNA: 1.57
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 29.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MNA: 29.50
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.74
0.45
MNA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и QQQ

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MNA и QQQ

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17%
-12.31%
MNA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и QQQ

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 2.69%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.69%
16.85%
MNA
QQQ