PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MNAQQQ
Дох-ть с нач. г.4.65%20.94%
Дох-ть за 1 год5.37%34.71%
Дох-ть за 3 года0.30%11.71%
Дох-ть за 5 лет1.16%21.74%
Дох-ть за 10 лет2.20%18.97%
Коэф-т Шарпа1.212.02
Коэф-т Сортино1.752.66
Коэф-т Омега1.231.35
Коэф-т Кальмара0.682.56
Коэф-т Мартина5.169.27
Индекс Язвы1.13%3.83%
Дневная вол-ть4.84%17.58%
Макс. просадка-16.68%-82.98%
Текущая просадка-1.55%-1.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MNA и QQQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNA и QQQ

С начала года, MNA показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.20% против 18.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.32%
12.83%
MNA
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNA и QQQ

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MNA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.16
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.27

Сравнение коэффициента Шарпа MNA и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.21
2.02
MNA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и QQQ

Дивидендная доходность MNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности QQQ в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
1.15%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%0.00%0.99%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок MNA и QQQ

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.55%
-1.81%
MNA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и QQQ

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.01%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.01%
4.40%
MNA
QQQ