PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с FVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с FVC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) are both Hedge Fund funds - MNA tracks the IQ Merger Arbitrage Index while FVC tracks the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MNA returned 2.67%/yr vs 8.62%/yr for FVC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.71%/yr for FVC.

Доходность

Сравнение доходности MNA и FVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у FVC с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям FVC по среднегодовой доходности: 2.67% против 8.62% соответственно.

MNA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.69%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.67%

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и FVC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.26%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%2.13%5.97%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%

Correlation

The correlation between MNA and FVC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2016 г.

0.37

Сравнение распределения секторов MNA и FVC

Секторы
MNA
FVC

Промышленность

22.3%
27.8%

Коммунальные услуги

15.3%

-

Финансовые услуги

11.4%
19.8%

Здравоохранение

11.3%
19.4%

Сырьевые материалы

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.2%
6.3%

Технологии

8.3%
29.0%

Недвижимость

5.1%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%
6.4%

Энергетика

-

17.5%

Промышленность

MNA
22.3%
FVC
27.8%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
FVC

-

Финансовые услуги

MNA
11.4%
FVC
19.8%

Здравоохранение

MNA
11.3%
FVC
19.4%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
FVC

-

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
FVC
6.3%

Технологии

MNA
8.3%
FVC
29.0%

Недвижимость

MNA
5.1%
FVC
0.7%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
FVC

-

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
FVC
6.4%

Энергетика

MNA

-

FVC
17.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ
Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с QTRFVC с DBMF

Доходность на риск

MNA vs. FVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c FVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAFVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.82

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.55

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.77

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

6.94

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. FVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FVC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и FVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAFVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.82

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MNA и FVC

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и FVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAFVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-30.96%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-13.32%

+11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-14.75%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-22.62%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

-30.96%

+14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-7.06%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

3.38%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и FVC

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.85%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAFVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

4.29%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

12.37%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

12.94%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

16.30%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

17.61%

-11.06%

Сравнение комиссий MNA и FVC

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FVC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и FVC

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and FVC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to MNA (1.85%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs FVC's -30.96%.

On 10-year performance, FVC leads with 8.62% vs 2.67% for MNA. On fees, FVC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FVC has performed better with a 8.62% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

FVC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for MNA.

MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. They also come from different issuers: New York Life and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.71% for FVC.

FVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и FVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор