Сравнение MMUFX с MEIAX

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MMUFX имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции MEIAX немного впереди с 9.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MMUFX и MEIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и MEIAX.

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.