Сравнение MMUFX с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMUFX или UTES.
Основные характеристики
| MMUFX | UTES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.23% | 48.72% |
| Дох-ть за 1 год | 21.66% | 58.59% |
| Дох-ть за 3 года | 0.99% | 16.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.40% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 3.72 |
| Коэф-т Мартина | 3.70 | 18.85 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 3.03% |
| Дневная вол-ть | 15.45% | 18.66% |
| Макс. просадка | -55.42% | -35.39% |
| Текущая просадка | -5.46% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между MMUFX и UTES составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMUFX и UTES
С начала года, MMUFX показывает доходность 15.23%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 48.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMUFX и UTES
MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMUFX c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMUFX и UTES
Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности UTES в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMUFX MFS Utilities Fund | 1.92% | 2.25% | 1.89% | 1.29% | 1.76% | 2.46% | 2.60% | 2.28% | 3.71% | 3.10% | 9.22% | 7.24% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.56% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMUFX и UTES
Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и UTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMUFX и UTES
Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 4.89%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.