PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MMUFX с UTES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.49%
26.76%
MMUFX
UTES

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 19.11%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 56.76%.


MMUFX

С начала года

19.11%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

12.48%

1 год

19.52%

5 лет (среднегодовая)

3.09%

10 лет (среднегодовая)

3.32%

UTES

С начала года

56.76%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

26.76%

1 год

59.87%

5 лет (среднегодовая)

13.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MMUFXUTES
Коэф-т Шарпа1.303.20
Коэф-т Сортино1.804.25
Коэф-т Омега1.241.53
Коэф-т Кальмара0.814.11
Коэф-т Мартина3.5019.71
Индекс Язвы5.57%3.04%
Дневная вол-ть14.98%18.74%
Макс. просадка-55.42%-35.39%
Текущая просадка-2.27%-0.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMUFX и UTES

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.


MMUFX
MFS Utilities Fund
График комиссии MMUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии UTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MMUFX и UTES составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MMUFX c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMUFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.303.20
Коэффициент Сортино MMUFX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.804.25
Коэффициент Омега MMUFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.53
Коэффициент Кальмара MMUFX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.814.11
Коэффициент Мартина MMUFX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.5019.71
MMUFX
UTES

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа UTES равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
3.20
MMUFX
UTES

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и UTES

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности UTES в 1.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MMUFX
MFS Utilities Fund
1.86%2.25%1.89%1.29%1.76%2.46%2.60%2.28%3.71%3.10%9.22%7.24%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.48%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и UTES

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и UTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.27%
-0.92%
MMUFX
UTES

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и UTES

Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 4.80%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.80%
7.67%
MMUFX
UTES