PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с UTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.94% соответственно.

MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%

UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с VFIAXMMUFX с SPYMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с FUTYMMUFX с FEQIX
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Сравнение комиссий MMUFX и UTES

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF

Доходность на риск

MMUFX vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.12

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.55

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.93

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

4.77

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.12

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.72

-0.08

Корреляция

Корреляция между MMUFX и UTES составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и UTES

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности UTES в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и UTES

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и UTES.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-35.39%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-13.88%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-20.40%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-35.39%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-7.01%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-5.51%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

5.61%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и UTES

Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 5.34%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

8.04%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

16.29%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

22.80%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

20.29%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

20.03%

-3.49%