PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%10.10%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с SPYMMUFX с VFIAXMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с UTESMMUFX с FUTY
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий MMUFX и IAUM

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

MMUFX vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.92

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.35

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.74

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

10.02

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.31

-0.67

Корреляция

Корреляция между MMUFX и IAUM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и IAUM

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и IAUM

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-20.87%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-19.15%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-11.69%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-4.99%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

5.23%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и IAUM

Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 5.34%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

10.38%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

24.00%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

27.53%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.79%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.79%

-1.25%