PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.46%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%-1.11%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMUFX показывает доходность 8.46%, а GLDM немного выше – 8.57%.

MMUFX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.91%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.30%
1 год
23.11%
3 года*
10.68%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.36%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с SPYMMUFX с VFIAXMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с FUTYMMUFX с UTES
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий MMUFX и GLDM

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

MMUFX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.82

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.25

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

2.71

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

10.04

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.25

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.09

-0.45

Корреляция

Корреляция между MMUFX и GLDM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и GLDM

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.53%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и GLDM

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-21.63%

-34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-19.14%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-20.92%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-13.19%

+9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-6.04%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.16%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и GLDM

Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 5.34%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

11.01%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

24.07%

-13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

27.57%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.65%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.77%

-0.23%