PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLVHX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLVHX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MLVHX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLVHX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		-0.79%9.96%13.91%12.40%-10.84%25.42%11.63%27.17%-1.22%16.17%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MLVHX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 10.29% против 19.12% соответственно.

MLVHX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.26%
1 год
7.41%
3 года*
10.99%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.29%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с MLVHX:
MLVHX с FXAIXMLVHX с HTGCMLVHX с FNSTXMLVHX с MFEIXMLVHX с MFEKXMLVHX с PAGDXMLVHX с YFSIX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий MLVHX и PAGRX

MLVHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund

Доходность на риск

MLVHX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLVHX
Ранг доходности на риск MLVHX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLVHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLVHX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLVHX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLVHX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLVHXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.74

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.49

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

3.21

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

16.28

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLVHX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLVHXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.74

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между MLVHX и PAGRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLVHX и PAGRX

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		15.52%15.40%13.51%6.47%13.00%5.33%1.25%1.17%4.99%2.23%1.19%1.90%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок MLVHX и PAGRX

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLVHXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-55.87%

+21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-13.80%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-36.52%

+15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.14%

-38.01%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-5.77%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-10.09%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.73%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MLVHX и PAGRX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.68%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLVHXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.77%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

13.91%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

25.69%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

24.53%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

24.49%

-8.28%