PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLVHX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLVHX с MITTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MLVHX (MFS Low Volatility Equity Fund) and MITTX (MFS Massachusetts Investors Trust) are both Large Cap Blend Equities funds from MFS. Over the past 10 years, MLVHX returned 10.53%/yr vs 13.55%/yr for MITTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MLVHX charges 0.67%/yr vs 0.70%/yr for MITTX.

Доходность

Сравнение доходности MLVHX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLVHX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у MITTX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции MLVHX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.55% соответственно.

MLVHX

1 день
1.06%
1 месяц
-0.66%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.20%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.53%

MITTX

1 день
0.37%
1 месяц
1.64%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.42%
1 год
20.77%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.16%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLVHX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		2.09%9.96%13.91%12.40%-10.84%25.42%11.63%27.17%-1.22%16.17%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		7.99%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Correlation

The correlation between MLVHX and MITTX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г.

0.88

The correlation between MLVHX and MITTX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Equity Fund

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с MLVHX:
MLVHX с FXAIXMLVHX с HTGCMLVHX с FNSTXMLVHX с MFEKXMLVHX с MIEIXMLVHX с GQEIXMLVHX с MFEIX
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с VFIAXMITTX с PRFDXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Доходность на риск

MLVHX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLVHX
Ранг доходности на риск MLVHX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLVHX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLVHX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLVHX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLVHX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLVHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLVHX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLVHXMITTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.84

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.56

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.11

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

9.18

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLVHX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MITTX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLVHXMITTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.84

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.43

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MLVHX и MITTX

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и MITTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLVHXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-49.54%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.76%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-16.10%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-23.27%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.14%

-33.45%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-0.10%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-10.54%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.24%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MLVHX и MITTX

MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеют волатильность 2.47% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLVHXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.44%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

8.55%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

11.23%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

15.68%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.21%

-0.99%

Сравнение комиссий MLVHX и MITTX

MLVHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLVHX и MITTX

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности MITTX в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		13.27%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		15.09%15.40%13.51%6.47%13.00%5.33%1.25%1.17%4.99%2.23%1.19%1.90%

Часто задаваемые вопросы

MLVHX and MITTX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLVHX has higher volatility (2.47%) compared to MITTX (2.44%). In terms of maximum drawdown, MLVHX dropped -34.14% vs MITTX's -49.54%.

MITTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLVHX и MITTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор