PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLVHX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLVHX с MITTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX).

MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..

Доходность

Сравнение доходности MLVHX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLVHX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		-0.79%9.96%13.91%12.40%-10.84%25.42%11.63%27.17%-1.22%16.17%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Доходность по периодам

С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MLVHX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 10.29% против 12.59% соответственно.

MLVHX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.26%
1 год
7.41%
3 года*
10.99%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.29%

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Equity Fund

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с MLVHX:
MLVHX с FXAIXMLVHX с HTGCMLVHX с FNSTXMLVHX с MFEIXMLVHX с MFEKXMLVHX с PAGDXMLVHX с YFSIX
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Сравнение комиссий MLVHX и MITTX

MLVHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund

Доходность на риск

MLVHX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLVHX
Ранг доходности на риск MLVHX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLVHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLVHX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLVHX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLVHX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLVHXMITTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.74

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.14

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.17

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

4.78

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLVHX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MITTX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLVHXMITTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.24

Корреляция

Корреляция между MLVHX и MITTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLVHX и MITTX

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности MITTX в 14.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		15.52%15.40%13.51%6.47%13.00%5.33%1.25%1.17%4.99%2.23%1.19%1.90%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%

Просадки

Сравнение просадок MLVHX и MITTX

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и MITTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLVHXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-49.54%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-10.76%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-23.27%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.14%

-33.45%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-7.23%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-10.57%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.64%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MLVHX и MITTX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.68%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLVHXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

5.12%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

8.94%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

16.37%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

15.70%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.21%

-1.00%