PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLVHX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLVHX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MLVHX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLVHX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		-0.79%9.96%13.91%12.40%-10.84%25.42%11.63%27.17%-1.22%16.17%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MLVHX превзошли акции MEIAX по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.65% соответственно.

MLVHX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.26%
1 год
7.41%
3 года*
10.99%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.29%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Equity Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MLVHX:
MLVHX с FXAIXMLVHX с HTGCMLVHX с FNSTXMLVHX с MFEIXMLVHX с MFEKXMLVHX с PAGDXMLVHX с YFSIX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MLVHX и MEIAX

MLVHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund

Доходность на риск

MLVHX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLVHX
Ранг доходности на риск MLVHX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLVHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLVHX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLVHX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLVHX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLVHXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.67

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.99

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

4.36

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLVHX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLVHXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.58

+0.09

Корреляция

Корреляция между MLVHX и MEIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLVHX и MEIAX

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		15.52%15.40%13.51%6.47%13.00%5.33%1.25%1.17%4.99%2.23%1.19%1.90%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MLVHX и MEIAX

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLVHXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-52.85%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-11.10%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-17.72%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.14%

-36.71%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-5.04%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-6.57%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.53%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MLVHX и MEIAX

MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и MFS Value Fund (MEIAX) имеют волатильность 3.68% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLVHXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.64%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.85%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.83%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

13.91%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.55%

-0.34%