Сравнение MLPZX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPZX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPZX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 15.92% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.42% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPZX показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции MLPZX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 12.20% против 10.94% соответственно.
MLPZX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 12.20%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPZX и VADDX
MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
MLPZX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
MLPZX
VADDX
Сравнение MLPZX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPZX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.74 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4.21 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPZX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.74 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.48 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MLPZX и VADDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPZX и VADDX
Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.12% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок MLPZX и VADDX
Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPZX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -60.12% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.61% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -21.58% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | -39.39% | -34.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -5.99% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -7.03% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.80% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPZX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) составляет 3.22%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPZX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.48% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 8.88% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 17.25% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.30% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 18.54% | +7.48% |