Сравнение MLPZX с MLPD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L).
MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. MLPD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPZX и MLPD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPZX и MLPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 17.18% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.42% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 18.10% | 2.33% | 22.53% | 19.70% | 31.84% | 36.86% | -31.37% | 7.22% | -14.92% | -8.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPZX показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 18.10%. За последние 10 лет акции MLPZX превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 12.32% против 9.87% соответственно.
MLPZX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 12.32%
MLPD.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPZX и MLPD.L
MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MLPD.L в 0.50%.
Доходность на риск
MLPZX vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск
MLPZX
MLPD.L
Сравнение MLPZX c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPZX | MLPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.49 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.75 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.53 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 1.33 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPZX | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.49 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.04 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.15 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MLPZX и MLPD.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPZX и MLPD.L
Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности MLPD.L в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.06% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.61% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
Просадки
Сравнение просадок MLPZX и MLPD.L
Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и MLPD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPZX | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -82.22% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -17.03% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -21.78% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | -75.74% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.46% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -28.57% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 6.81% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPZX и MLPD.L
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) составляет 3.28%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPZX | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.12% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 9.38% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 18.93% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 20.55% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 28.48% | -2.45% |