PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPZX с WEEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPZX с WEEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPZX (Invesco SteelPath MLP Income Fund) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. Over the past year, MLPZX returned 23.34% vs 34.24% for WEEI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPZX charges 1.10%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.

Доходность

Сравнение доходности MLPZX и WEEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPZX показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у WEEI с доходностью 18.85%.

MLPZX

1 день
0.93%
1 месяц
-0.27%
С начала года
19.85%
6 месяцев
18.57%
1 год
23.34%
3 года*
22.46%
5 лет*
19.25%
10 лет*
9.79%

WEEI

1 день
0.67%
1 месяц
0.42%
С начала года
18.85%
6 месяцев
18.31%
1 год
34.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPZX и WEEI

2026 (YTD)20252024
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		19.85%7.88%11.73%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		18.85%11.28%-3.07%

Correlation

The correlation between MLPZX and WEEI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.64

The correlation between MLPZX and WEEI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Income Fund

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Часто сравнивают с MLPZX:
MLPZX с MLPQ.LMLPZX с SCHDMLPZX с AMLPMLPZX с QQQMLPZX с MLPD.LMLPZX с ULTYMLPZX с PFFA
Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG

Доходность на риск

MLPZX vs. WEEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPZX
Ранг доходности на риск MLPZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPZX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPZX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPZX c WEEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPZXWEEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.46

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.15

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.48

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

14.29

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPZX vs. WEEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPZX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEI равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPZX и WEEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPZXWEEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.70

-0.37

Просадки

Сравнение просадок MLPZX и WEEI

Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и WEEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPZXWEEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.56%

-18.78%

-58.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-7.67%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-2.75%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-4.17%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.41%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPZX и WEEI

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) составляет 4.97%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPZXWEEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.21%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.73%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

13.97%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

18.30%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

18.30%

+7.55%

Сравнение комиссий MLPZX и WEEI

MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии WEEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPZX и WEEI

Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности WEEI в 11.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		6.03%6.87%5.92%7.19%7.98%9.19%16.57%13.12%13.27%10.70%9.79%10.93%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.22%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPZX and WEEI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (6.21%) compared to MLPZX (4.97%). In terms of maximum drawdown, MLPZX dropped -77.56% vs WEEI's -18.78%.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPZX и WEEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор