Сравнение MLPZX с WEEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI).
MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPZX и WEEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPZX и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 15.92% | 7.88% | 11.73% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPZX показывает доходность 15.92%, а WEEI немного выше – 16.39%.
MLPZX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 12.20%
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPZX и WEEI
MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии WEEI в 0.85%.
Доходность на риск
MLPZX vs. WEEI — Ранг доходности на риск
MLPZX
WEEI
Сравнение MLPZX c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPZX | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 3.12 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPZX | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MLPZX и WEEI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPZX и WEEI
Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности WEEI в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.12% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPZX и WEEI
Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и WEEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPZX | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -18.78% | -58.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -18.36% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -3.31% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -4.20% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 6.09% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPZX и WEEI
Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) имеют волатильность 3.22% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPZX | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.17% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.11% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 20.43% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.24% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 18.24% | +7.78% |