PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPZX с MLPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPZX с MLPQ.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L).

MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPZX и MLPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPZX и MLPQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		17.18%7.88%24.54%20.71%25.10%44.98%-25.49%14.50%-12.92%-8.42%
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.28%2.66%22.56%18.90%31.70%37.39%-31.51%8.01%-15.08%-8.97%
Разные валюты инструментов

MLPZX торгуется в USD, в то время как MLPQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPZX показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у MLPQ.L с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции MLPZX превзошли акции MLPQ.L по среднегодовой доходности: 12.32% против 9.88% соответственно.

MLPZX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.29%
С начала года
17.18%
6 месяцев
20.40%
1 год
16.12%
3 года*
22.48%
5 лет*
23.06%
10 лет*
12.32%

MLPQ.L

1 день
-0.19%
1 месяц
3.57%
С начала года
18.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
9.62%
3 года*
19.85%
5 лет*
21.33%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Income Fund

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с MLPZX:
MLPZX с SCHDMLPZX с QQQMLPZX с MLPD.LMLPZX с ULTYMLPZX с AMLPMLPZX с PFFAMLPZX с WEEI
Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с AMLPMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с ^SIXUMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с TRINMLPQ.L с ESIE.L

Сравнение комиссий MLPZX и MLPQ.L

MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MLPQ.L в 0.50%.

MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Доходность на риск

MLPZX vs. MLPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPZX
Ранг доходности на риск MLPZX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPZX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPZX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPZX c MLPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPZXMLPQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.49

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.75

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.54

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

1.33

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPZX vs. MLPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPZX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа MLPQ.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPZX и MLPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPZXMLPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.49

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

1.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.15

+0.18

Корреляция

Корреляция между MLPZX и MLPQ.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPZX и MLPQ.L

Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, тогда как MLPQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		6.06%6.87%5.92%7.19%7.98%9.19%16.57%13.12%13.27%10.70%9.79%10.93%
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPZX и MLPQ.L

Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что меньше максимальной просадки MLPQ.L в -82.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и MLPQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPZXMLPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.56%

-75.62%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-16.22%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-19.04%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.62%

-74.07%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.82%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-20.25%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

9.44%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPZX и MLPQ.L

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) составляет 3.28%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPZXMLPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.80%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.80%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

19.41%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

20.51%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

28.49%

-2.46%