Сравнение MLPZX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPZX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPZX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 15.92% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.42% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPZX показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPZX имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции SCHD немного впереди с 12.25%.
MLPZX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 12.20%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPZX и SCHD
MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
MLPZX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
MLPZX
SCHD
Сравнение MLPZX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPZX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.88 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 3.55 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPZX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.88 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.58 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между MLPZX и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPZX и SCHD
Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.12% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок MLPZX и SCHD
Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPZX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -33.37% | -44.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.74% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -16.85% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | -33.37% | -40.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -3.43% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -3.34% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.75% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPZX и SCHD
Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPZX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 2.33% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 7.96% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 15.69% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.40% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 16.70% | +9.32% |