Сравнение MLPZX с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Alerian MLP ETF (AMLP).
MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPZX и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPZX и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 17.18% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.42% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPZX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции MLPZX превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 12.32% против 8.52% соответственно.
MLPZX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 20.77%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 12.32%
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPZX и AMLP
MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
MLPZX vs. AMLP — Ранг доходности на риск
MLPZX
AMLP
Сравнение MLPZX c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPZX | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.51 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.75 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.62 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 1.57 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPZX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.51 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.22 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MLPZX и AMLP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPZX и AMLP
Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.06% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок MLPZX и AMLP
Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPZX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -77.19% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -14.27% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -20.92% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | -72.62% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -3.20% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -17.57% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.61% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPZX и AMLP
Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPZX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.09% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.94% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 16.12% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 20.17% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 27.84% | -1.81% |