PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPZX с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPZX с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPZX (Invesco SteelPath MLP Income Fund) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both funds - MLPZX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, MLPZX returned 9.79%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MLPZX charges 1.10%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности MLPZX и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPZX показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции MLPZX превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.79% против 6.76% соответственно.

MLPZX

1 день
0.93%
1 месяц
-0.27%
С начала года
19.85%
6 месяцев
18.57%
1 год
23.34%
3 года*
22.46%
5 лет*
19.25%
10 лет*
9.79%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPZX и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		19.85%7.88%24.54%20.71%25.10%44.98%-25.49%14.50%-12.92%-8.42%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between MLPZX and AMLP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.93

The correlation between MLPZX and AMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Income Fund

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с MLPZX:
MLPZX с MLPQ.LMLPZX с SCHDMLPZX с QQQMLPZX с MLPD.LMLPZX с ULTYMLPZX с WEEIMLPZX с PFFA
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

MLPZX vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPZX
Ранг доходности на риск MLPZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPZX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPZX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPZX c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPZXAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.45

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.03

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.92

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

6.37

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPZX vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPZX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPZX и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPZXAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.45

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.85

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.24

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MLPZX и AMLP

Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPZXAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.56%

-77.19%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-8.94%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-14.27%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-20.92%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.62%

-72.62%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-4.10%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-17.40%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.68%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPZX и AMLP

Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Alerian MLP ETF (AMLP) имеют волатильность 4.97% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPZXAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.91%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.66%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.90%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

19.98%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

27.68%

-1.83%

Сравнение комиссий MLPZX и AMLP

MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPZX и AMLP

Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		6.03%6.87%5.92%7.19%7.98%9.19%16.57%13.12%13.27%10.70%9.79%10.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MLPZX and AMLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MLPZX has higher volatility (4.97%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, MLPZX dropped -77.56% vs AMLP's -77.19%.

MLPZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPZX и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор