PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPZX с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPZX с ULTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MLPZX (Invesco SteelPath MLP Income Fund) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both funds - MLPZX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, MLPZX returned 25.32% vs -8.47% for ULTY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MLPZX charges 1.10%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности MLPZX и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPZX показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 5.47%.

MLPZX

1 день
-0.92%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
16.13%
С начала года
21.13%
1 год
25.32%
3 года*
21.72%
5 лет*
20.65%
10 лет*
9.84%

ULTY

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
2.38%
С начала года
5.47%
1 год
-8.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPZX и ULTY

2026 (YTD)20252024
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		21.13%7.88%15.68%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		5.47%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between MLPZX and ULTY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.23

The correlation between MLPZX and ULTY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Income Fund

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MLPZX:
MLPZX с MLPQ.LMLPZX с SCHDMLPZX с QQQMLPZX с AMLPMLPZX с WEEIMLPZX с MLPD.LMLPZX с PFFA
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

MLPZX vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPZX
Ранг доходности на риск MLPZX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPZX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPZX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPZX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPZX c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPZXULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.39

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-0.39

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.35

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

-0.66

+10.39

MLPZX vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPZX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPZX и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPZX и ULTY

Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPZXULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.56%

-26.85%

-50.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-24.16%

+16.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-13.53%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-9.94%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

12.89%

-10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPZX и ULTY

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) составляет 5.29%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPZXULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.08%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

16.60%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

21.84%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

27.15%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

27.15%

-1.33%

Сравнение комиссий MLPZX и ULTY

MLPZX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPZX и ULTY

Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности ULTY в 117.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		6.08%6.87%5.92%7.19%7.98%9.19%16.57%13.12%13.27%10.70%9.79%10.93%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		117.30%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPZX and ULTY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (6.08%) compared to MLPZX (5.29%). In terms of maximum drawdown, MLPZX dropped -77.56% vs ULTY's -26.85%.

MLPZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPZX и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор