PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPZX с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPZX с ULTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MLPZX (Invesco SteelPath MLP Income Fund) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both funds - MLPZX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, MLPZX returned 20.63% vs 1.77% for ULTY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MLPZX charges 1.10%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности MLPZX и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPZX показывает доходность 16.82%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 8.38%.

MLPZX

1 день
0.27%
1 месяц
-6.25%
С начала года
16.82%
6 месяцев
16.46%
1 год
20.63%
3 года*
21.80%
5 лет*
18.22%
10 лет*
9.61%

ULTY

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.38%
6 месяцев
5.78%
1 год
1.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPZX и ULTY

2026 (YTD)20252024
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		16.82%7.88%15.68%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.38%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between MLPZX and ULTY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.25

Over the past year, the correlation between MLPZX and ULTY has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Income Fund

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MLPZX:
MLPZX с MLPQ.LMLPZX с SCHDMLPZX с AMLPMLPZX с QQQMLPZX с MLPD.LMLPZX с WEEIMLPZX с PFFA
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

MLPZX vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPZX
Ранг доходности на риск MLPZX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPZX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPZX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPZX c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPZXULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.08

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.25

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.07

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

0.14

+8.76

MLPZX vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPZX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPZX и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPZX и ULTY

Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPZXULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.56%

-26.85%

-50.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-24.16%

+16.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-11.14%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-9.89%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

12.55%

-10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPZX и ULTY

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) составляет 4.22%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPZXULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

8.55%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

16.32%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

21.68%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

27.31%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

27.31%

-1.46%

Сравнение комиссий MLPZX и ULTY

MLPZX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPZX и ULTY

Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности ULTY в 113.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		6.25%6.87%5.92%7.19%7.98%9.19%16.57%13.12%13.27%10.70%9.79%10.93%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.66%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPZX and ULTY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.55%) compared to MLPZX (4.22%). In terms of maximum drawdown, MLPZX dropped -77.56% vs ULTY's -26.85%.

MLPZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPZX и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор