Сравнение MLPZX с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPZX и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPZX и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 15.92% | 7.88% | 15.09% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPZX показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
MLPZX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 12.20%
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPZX и ULTY
MLPZX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
MLPZX vs. ULTY — Ранг доходности на риск
MLPZX
ULTY
Сравнение MLPZX c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPZX | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.42 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.74 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.51 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 1.11 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPZX | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.42 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.06 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MLPZX и ULTY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPZX и ULTY
Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.12% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPZX и ULTY
Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPZX | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -26.85% | -50.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -24.16% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -20.55% | +18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -9.06% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 11.12% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPZX и ULTY
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) составляет 3.22%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPZX | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 9.06% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 17.10% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 25.28% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 27.62% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 27.62% | -1.60% |