PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с WEEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPR с WEEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%), while WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. MLPR is passively managed, while WEEI is actively managed. Over the past year, MLPR returned 32.42% vs 34.24% for WEEI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и WEEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у WEEI с доходностью 18.85%.

MLPR

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.81%
6 месяцев
26.95%
1 год
32.42%
3 года*
32.14%
5 лет*
26.89%
10 лет*
—

WEEI

1 день
0.67%
1 месяц
0.42%
С начала года
18.85%
6 месяцев
18.31%
1 год
34.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPR и WEEI

2026 (YTD)20252024
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		29.81%9.83%14.13%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		18.85%11.28%-3.07%

Correlation

The correlation between MLPR and WEEI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.62

The correlation between MLPR and WEEI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с BDCXMLPR с AMNDMLPR с CEFDMLPR с KRBNMLPR с MVRL
Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG

Доходность на риск

MLPR vs. WEEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c WEEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPRWEEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.46

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.15

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.48

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

14.29

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. WEEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа WEEI равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и WEEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPRWEEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.46

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.70

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MLPR и WEEI

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и WEEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPRWEEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-18.78%

-30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-7.67%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-2.75%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-4.17%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.41%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и WEEI

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPRWEEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

6.21%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

10.73%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

13.97%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

18.30%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.75%

18.30%

+15.45%

Сравнение комиссий MLPR и WEEI

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WEEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и WEEI

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности WEEI в 11.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.00%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.22%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPR and WEEI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPR has higher volatility (8.12%) compared to WEEI (6.21%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs WEEI's -18.78%.

On 1-year performance, WEEI leads with 34.24% vs 32.42% for MLPR. On fees, WEEI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, WEEI has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 34.24% return vs 32.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.

WEEI has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 9.00% for MLPR.

MLPR is categorized as Leveraged Equities, while WEEI is Energy Equities. They also come from different issuers: UBS and Westwood. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.85% for WEEI.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPR и WEEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор