PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с USML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPR с USML

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).

MLPR и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPR и USML

2026 (YTD)20252024202320222021
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		24.29%9.83%31.57%35.87%41.04%38.28%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-4.08%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у USML с доходностью -4.08%.

MLPR

1 день
-1.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
24.29%
6 месяцев
30.59%
1 год
15.78%
3 года*
32.28%
5 лет*
32.14%
10 лет*
—

USML

1 день
2.10%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-5.09%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с AMNA
Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO

Сравнение комиссий MLPR и USML

И MLPR, и USML имеют комиссию равную 0.95%.

MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Доходность на риск

MLPR vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг доходности на риск USML: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPRUSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.21

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-0.13

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.20

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

-0.80

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа USML равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPRUSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.21

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.34

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.38

+0.54

Корреляция

Корреляция между MLPR и USML составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и USML

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.14%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и USML

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и USML.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPRUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-35.34%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-17.38%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-35.34%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-10.28%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-10.54%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

4.25%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и USML

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 4.93%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPRUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.94%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

12.05%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

24.47%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

24.55%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.01%

24.54%

+9.47%