Сравнение MLPR с ULST
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%), while ULST is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPR returned 30.49%/yr vs 3.58%/yr for ULST. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ULST.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и ULST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 34.12%, что значительно выше, чем у ULST с доходностью 1.62%.
MLPR
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 34.12%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- —
ULST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам MLPR и ULST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 34.12% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -7.10% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 1.62% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.74% |
Correlation
The correlation between MLPR and ULST is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | -0.02 |
The correlation between MLPR and ULST shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. ULST — Ранг доходности на риск
MLPR
ULST
Сравнение MLPR c ULST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPR | ULST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.70 | -1.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 16.34 | -13.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 84.69 | -77.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPR и ULST
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и ULST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -6.20% | -42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -0.24% | -14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -0.54% | -23.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -1.22% | -27.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | 0.00% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -0.16% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 0.05% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и ULST
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 0.17% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 0.44% | +16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 0.66% | +21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 0.97% | +28.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 1.43% | +32.25% |
Сравнение комиссий MLPR и ULST
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и ULST
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности ULST в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.19% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.24% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and ULST have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.82%) compared to ULST (0.17%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs ULST's -6.20%.
On 5-year performance, MLPR leads with 30.49% vs 3.58% for ULST. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 30.49% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 4.24% for ULST.
MLPR is categorized as Leveraged Equities, while ULST is Ultrashort Bond. MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while ULST tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.20% for ULST.
ULST currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и ULST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор