PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLPR с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MLPR и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -12.66%.


MLPR

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.35%
С начала года
28.01%
6 месяцев
26.25%
1 год
27.89%
3 года*
31.84%
5 лет*
24.73%
10 лет*

UGL

1 день
0.08%
1 месяц
-20.27%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-12.99%
1 год
32.76%
3 года*
47.90%
5 лет*
24.60%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPR и UGL


2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
28.01%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-7.10%
UGL
ProShares Ultra Gold
-12.66%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%12.62%

Correlation

The correlation between MLPR and UGL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.14

The correlation between MLPR and UGL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

ProShares Ultra Gold

Доходность на риск

MLPR vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4343
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MLPRUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

0.71

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

1.85

+4.42

MLPR vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа UGL равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPR и UGL

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и UGL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MLPRUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-75.93%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-46.64%

+32.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-46.64%

+22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-46.64%

+17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-43.37%

+35.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-43.62%

+34.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

17.76%

-13.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и UGL

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 7.59%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MLPRUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

15.51%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

48.64%

-33.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

54.39%

-33.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.50%

36.61%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.71%

32.58%

+1.13%

Сравнение комиссий MLPR и UGL

И MLPR, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и UGL

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
9.13%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MLPR and UGL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGL has higher volatility (15.51%) compared to MLPR (7.59%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs UGL's -75.93%.

On 5-year performance, MLPR leads with 24.73% vs 24.60% for UGL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 24.73% return vs 24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPR and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.

MLPR has the higher dividend yield at 9.13%, compared with 0.00% for UGL.

MLPR is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares.

MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPR и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор