Сравнение MLPR с MTUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL).
MLPR и MTUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и MTUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPR и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.63% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 38.28% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | -5.77% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у MTUL с доходностью -5.77%.
MLPR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и MTUL
И MLPR, и MTUL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MLPR vs. MTUL — Ранг доходности на риск
MLPR
MTUL
Сравнение MLPR c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.99 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 3.95 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.23 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.16 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между MLPR и MTUL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и MTUL
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.27% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и MTUL
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и MTUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPR | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -56.83% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -26.88% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -56.83% | +28.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -12.23% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -23.34% | +14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 6.74% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и MTUL
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 5.06%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPR | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 19.43% | -14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 34.76% | -20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 46.87% | -18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 42.02% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 43.00% | -9.00% |