Сравнение MLPR с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
MLPR и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPR и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.63% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 20.63%.
MLPR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и ENFR
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
MLPR vs. ENFR — Ранг доходности на риск
MLPR
ENFR
Сравнение MLPR c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.06 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.41 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.36 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 4.49 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.06 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.34 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между MLPR и ENFR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и ENFR
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.27% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и ENFR
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -68.28% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -14.80% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -20.29% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -3.94% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -16.16% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 4.48% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и ENFR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.18% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 10.39% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 18.01% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 19.19% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 24.74% | +9.26% |