PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPR с AMUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB).

MLPR и AMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPR и AMUB

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		24.29%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.54%8.70%23.05%25.39%29.89%38.64%-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у AMUB с доходностью 16.54%.

MLPR

1 день
-1.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
24.29%
6 месяцев
30.59%
1 год
15.78%
3 года*
32.28%
5 лет*
32.14%
10 лет*
—

AMUB

1 день
-1.33%
1 месяц
1.05%
С начала года
16.54%
6 месяцев
20.87%
1 год
12.97%
3 года*
23.44%
5 лет*
23.20%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с AMNA
Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с NLRAMUB с IFEDAMUB с MLPAAMUB с ATMPAMUB с AMND

Сравнение комиссий MLPR и AMUB

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.

MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Доходность на риск

MLPR vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPRAMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.69

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.98

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.72

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

1.85

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMUB равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPRAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.26

+0.67

Корреляция

Корреляция между MLPR и AMUB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и AMUB

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности AMUB в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.14%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		5.79%6.54%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.00%6.61%2.25%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и AMUB

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки AMUB в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и AMUB.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPRAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-73.13%

+24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-17.04%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-20.58%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-2.96%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-14.32%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

6.62%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и AMUB

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPRAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.54%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

8.96%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

18.90%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

20.01%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.01%

26.89%

+7.12%