Сравнение MLPR с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Alerian MLP ETF (AMLP).
MLPR и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPR и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.29% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -3.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 14.20%.
MLPR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и AMLP
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
MLPR vs. AMLP — Ранг доходности на риск
MLPR
AMLP
Сравнение MLPR c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.68 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 1.72 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.22 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между MLPR и AMLP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и AMLP
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.14% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и AMLP
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -77.19% | +28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -14.27% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -20.92% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -2.17% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -17.57% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 5.60% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и AMLP
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.92% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 7.86% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 16.08% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 20.18% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.01% | 27.84% | +6.17% |