Сравнение MLI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MLI и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 93.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.33% против 13.11% соответственно.
MLI
93.65%
25.10%
55.75%
121.36%
45.08%
21.33%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| MLI | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.71 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.96 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 11.01 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 37.44 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 33.28% | 12.23% |
| Макс. просадка | -61.71% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.22% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MLI и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и VOO
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.83% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% | 0.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и VOO
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и VOO
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.