Сравнение MLI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или VOO.
Основные характеристики
| MLI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.10% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 58.70% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 38.12% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.76% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.36% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 29.42% | 11.67% |
| Макс. просадка | -61.71% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.62% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между MLI и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLI и VOO
С начала года, MLI показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.36% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и VOO
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.14% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.57% | 0.87% | 1.02% | 0.81% | 0.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и VOO
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и VOO
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.