PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LECO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LECO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LECO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LECO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		4.56%29.63%-12.55%52.61%5.42%21.89%22.97%25.41%-12.24%21.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, LECO показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LECO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.63% против 14.14% соответственно.

LECO

1 день
0.27%
1 месяц
-12.72%
С начала года
4.56%
6 месяцев
8.37%
1 год
31.67%
3 года*
15.47%
5 лет*
16.82%
10 лет*
17.63%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LECO:
LECO с MLILECO с ITTLECO с CSLLECO с PRILECO с GGGLECO с SPYLECO с ABBV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LECO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LECO
Ранг доходности на риск LECO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LECO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LECO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LECOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.53

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.55

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

7.31

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LECO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LECO на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LECO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LECOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.41

Корреляция

Корреляция между LECO и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LECO и VOO

Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.23%1.27%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LECO и VOO

Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LECOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.89%

-33.99%

-34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-11.98%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.29%

-24.52%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.89%

-33.99%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-5.55%

-10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-3.72%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.55%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LECO и VOO

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LECOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.34%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

9.47%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

18.11%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

16.82%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

17.99%

+9.28%