PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LECO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LECO с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LECO или VOO.

Корреляция

Корреляция между LECO и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LECO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LECO:

-0.28

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

LECO:

-0.23

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

LECO:

0.97

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

LECO:

-0.31

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

LECO:

-0.70

VOO:

3.09

Индекс Язвы

LECO:

15.10%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

LECO:

34.24%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

LECO:

-68.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LECO:

-20.21%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, LECO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LECO имеют среднегодовую доходность 13.48%, а акции VOO немного отстают с 12.86%.

LECO

С начала года

8.72%

1 месяц

14.45%

6 месяцев

-0.71%

1 год

-9.17%

5 лет

22.98%

10 лет

13.48%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LECO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LECO
Ранг риск-скорректированной доходности LECO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LECO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LECO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LECO на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LECO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LECO и VOO

Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.44%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LECO и VOO

Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LECO и VOO

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...