PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LECO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LECO с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LECO или SPY.

Корреляция

Корреляция между LECO и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LECO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LECO:

-0.28

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

LECO:

-0.23

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

LECO:

0.97

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

LECO:

-0.31

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

LECO:

-0.70

SPY:

3.08

Индекс Язвы

LECO:

15.10%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

LECO:

34.24%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

LECO:

-68.89%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LECO:

-20.21%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, LECO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции LECO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.48% против 12.78% соответственно.

LECO

С начала года

8.72%

1 месяц

14.45%

6 месяцев

-0.71%

1 год

-9.17%

5 лет

22.98%

10 лет

13.48%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LECO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LECO
Ранг риск-скорректированной доходности LECO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LECO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LECO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LECO на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LECO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LECO и SPY

Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.44%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LECO и SPY

Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LECO и SPY

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...