PortfoliosLab logo
Сравнение EXPD с WST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXPD и WST составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EXPD и WST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,764.62%
8,134.19%
EXPD
WST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPD:

-0.12

WST:

-0.82

Коэф-т Сортино

EXPD:

0.00

WST:

-0.90

Коэф-т Омега

EXPD:

1.00

WST:

0.83

Коэф-т Кальмара

EXPD:

-0.13

WST:

-0.76

Коэф-т Мартина

EXPD:

-0.31

WST:

-1.80

Индекс Язвы

EXPD:

9.06%

WST:

24.88%

Дневная вол-ть

EXPD:

24.19%

WST:

54.63%

Макс. просадка

EXPD:

-58.07%

WST:

-59.29%

Текущая просадка

EXPD:

-17.01%

WST:

-54.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPD:

$14.96B

WST:

$15.41B

EPS

EXPD:

$5.72

WST:

$6.37

Коэффициент P/E

EXPD:

18.98

WST:

33.68

Коэффициент PEG

EXPD:

3.89

WST:

3.59

Коэффициент P/S

EXPD:

1.41

WST:

5.32

Коэффициент P/B

EXPD:

6.73

WST:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

EXPD:

$8.39B

WST:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPD:

$1.07B

WST:

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

EXPD:

$872.48M

WST:

$685.60M

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у WST с доходностью -34.46%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 10.37% против 15.03% соответственно.


EXPD

С начала года

-1.98%

1 месяц

-9.73%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-3.00%

5 лет

9.77%

10 лет

10.37%

WST

С начала года

-34.46%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-30.23%

1 год

-40.36%

5 лет

1.86%

10 лет

15.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPD и WST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPD c WST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXPD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXPD: -0.12
WST: -0.82
Коэффициент Сортино EXPD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPD: 0.00
WST: -0.90
Коэффициент Омега EXPD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPD: 1.00
WST: 0.83
Коэффициент Кальмара EXPD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPD: -0.13
WST: -0.76
Коэффициент Мартина EXPD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXPD: -0.31
WST: -1.80

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа WST равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и WST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-0.82
EXPD
WST

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPD и WST

Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности WST в 0.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
1.34%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.29%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок EXPD и WST

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и WST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.01%
-54.13%
EXPD
WST

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и WST

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеют волатильность 14.97% и 15.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
15.01%
EXPD
WST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPD и WST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию