PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXPD с WST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXPD с WST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.) and WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) are both stocks. EXPD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while WST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, EXPD returned 15.18%/yr vs 17.11%/yr for WST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXPD и WST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность 22.74%, что значительно ниже, чем у WST с доходностью 31.95%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 15.18% против 17.11% соответственно.

EXPD

1 день
2.40%
1 месяц
10.94%
6 месяцев
11.69%
С начала года
22.74%
1 год
62.81%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.74%
10 лет*
15.18%

WST

1 день
0.96%
1 месяц
9.97%
6 месяцев
29.93%
С начала года
31.95%
1 год
62.06%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
17.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXPD и WST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		22.74%36.16%-11.86%23.86%-21.68%42.50%23.47%16.17%6.52%23.93%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		31.95%-15.73%-6.75%49.97%-49.70%65.88%89.05%54.13%-0.08%17.02%

Correlation

The correlation between EXPD and WST is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPD:

$23.80B

WST:

$25.60B

EPS

EXPD:

$6.19

WST:

$7.48

Коэффициент P/E

EXPD:

29.40

WST:

48.49

Коэффициент P/S

EXPD:

2.20

WST:

8.17

Коэффициент P/B

EXPD:

10.68

WST:

8.77

Общая выручка (12 мес.)

EXPD:

$11.19B

WST:

$3.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPD:

$1.29B

WST:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

EXPD:

$1.18B

WST:

$799.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expeditors International of Washington, Inc.

West Pharmaceutical Services, Inc.

Часто сравнивают с EXPD:
EXPD с ODFLEXPD с BROEXPD с MLIEXPD с CHRWEXPD с UVVEXPD с SPYEXPD с ^IXIC
Часто сравнивают с WST:
WST с DHRWST с WRKWST с FRTWST с ALGNWST с ALBWST с OXYWST с XRAY

Доходность на риск

EXPD vs. WST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPD
Ранг доходности на риск EXPD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WST
Ранг доходности на риск WST: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WST: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPD c WST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXPDWSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.51

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.65

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.52

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

5.07

+5.09

EXPD vs. WST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа WST равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и WST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXPD и WST

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и WST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXPDWSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-59.29%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-24.70%

+8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-53.79%

+32.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-59.29%

+23.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-59.29%

+23.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.17%

+22.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-16.91%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

12.28%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и WST

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что EXPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXPDWSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.60%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

25.41%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

41.22%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

40.68%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

34.64%

-9.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPD и WST

Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности WST в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		0.87%1.03%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.24%0.31%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPD и WST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.78B
844.90M
(EXPD) Общая выручка
(WST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXPD и WST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expeditors International of Washington, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
35.1%
Активы портфеля
EXPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.40M при выручке в 844.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

EXPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 294.83M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

WST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.10M при выручке в 844.90M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

EXPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 229.61M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

WST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.80M при выручке в 844.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

Часто задаваемые вопросы

EXPD and WST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXPD has higher volatility (6.38%) compared to WST (5.60%). In terms of maximum drawdown, EXPD dropped -58.07% vs WST's -59.29%.

EXPD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXPD и WST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор