PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXPD с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXPD с BRO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPD или BRO.

Корреляция

Корреляция между EXPD и BRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EXPD и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,754.77%
30,590.64%
EXPD
BRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPD:

-0.06

BRO:

2.17

Коэф-т Сортино

EXPD:

0.08

BRO:

2.74

Коэф-т Омега

EXPD:

1.01

BRO:

1.40

Коэф-т Кальмара

EXPD:

-0.07

BRO:

3.84

Коэф-т Мартина

EXPD:

-0.17

BRO:

10.75

Индекс Язвы

EXPD:

9.00%

BRO:

4.05%

Дневная вол-ть

EXPD:

24.09%

BRO:

20.15%

Макс. просадка

EXPD:

-58.07%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

EXPD:

-15.17%

BRO:

-5.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPD:

$14.76B

BRO:

$33.88B

EPS

EXPD:

$5.72

BRO:

$3.48

Коэффициент P/E

EXPD:

18.72

BRO:

33.97

Коэффициент PEG

EXPD:

3.83

BRO:

4.41

Коэффициент P/S

EXPD:

1.39

BRO:

7.19

Коэффициент P/B

EXPD:

6.64

BRO:

5.28

Общая выручка (12 мес.)

EXPD:

$8.39B

BRO:

$3.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPD:

$1.07B

BRO:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

EXPD:

$872.48M

BRO:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 15.59%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 10.56% против 23.29% соответственно.

EXPD

С начала года

0.19%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-6.63%

1 год

-0.48%

5 лет

10.37%

10 лет

10.56%

BRO

С начала года

15.59%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

12.17%

1 год

44.20%

5 лет

28.63%

10 лет

23.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPD и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPD c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EXPD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXPD: -0.06
BRO: 2.17
Коэффициент Сортино EXPD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPD: 0.08
BRO: 2.74
Коэффициент Омега EXPD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPD: 1.01
BRO: 1.40
Коэффициент Кальмара EXPD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPD: -0.07
BRO: 3.84
Коэффициент Мартина EXPD, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXPD: -0.17
BRO: 10.75

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BRO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
2.17
EXPD
BRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPD и BRO

Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности BRO в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		1.32%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.48%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок EXPD и BRO

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.17%
-5.36%
EXPD
BRO

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и BRO

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что EXPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.89%
10.97%
EXPD
BRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPD и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию