PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPD с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXPD и BRO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности EXPD и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.19%
13.10%
EXPD
BRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPD:

-0.59

BRO:

2.60

Коэф-т Сортино

EXPD:

-0.69

BRO:

3.62

Коэф-т Омега

EXPD:

0.91

BRO:

1.46

Коэф-т Кальмара

EXPD:

-0.73

BRO:

4.26

Коэф-т Мартина

EXPD:

-1.60

BRO:

15.63

Индекс Язвы

EXPD:

7.33%

BRO:

3.00%

Дневная вол-ть

EXPD:

19.67%

BRO:

18.07%

Макс. просадка

EXPD:

-58.07%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

EXPD:

-15.54%

BRO:

-9.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPD:

$16.23B

BRO:

$29.51B

EPS

EXPD:

$5.14

BRO:

$3.67

Цена/прибыль

EXPD:

22.55

BRO:

28.11

PEG коэффициент

EXPD:

3.46

BRO:

4.41

Общая выручка (12 мес.)

EXPD:

$9.92B

BRO:

$4.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPD:

$1.42B

BRO:

$3.72B

EBITDA (12 мес.)

EXPD:

$1.02B

BRO:

$1.59B

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 45.43%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 10.92% против 21.45% соответственно.


EXPD

С начала года

-12.07%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-12.45%

1 год

-13.24%

5 лет

8.68%

10 лет

10.92%

BRO

С начала года

45.43%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

10.43%

1 год

46.73%

5 лет

22.20%

10 лет

21.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXPD c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.592.60
Коэффициент Сортино EXPD, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.693.62
Коэффициент Омега EXPD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.46
Коэффициент Кальмара EXPD, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.734.26
Коэффициент Мартина EXPD, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.6015.63
EXPD
BRO

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BRO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.59
2.60
EXPD
BRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPD и BRO

Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности BRO в 0.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%1.36%
BRO
Brown & Brown, Inc.
0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%1.18%

Просадки

Сравнение просадок EXPD и BRO

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.54%
-9.36%
EXPD
BRO

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и BRO

Текущая волатильность для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) составляет 3.55%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что EXPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.55%
5.84%
EXPD
BRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPD и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab