Сравнение EXPD с CHRW
EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.) and CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.) are both stocks. Both operate in the Integrated Freight & Logistics industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EXPD returned 13.85%/yr vs 11.95%/yr for CHRW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXPD и CHRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXPD показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у CHRW с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции EXPD превзошли акции CHRW по среднегодовой доходности: 13.85% против 11.95% соответственно.
EXPD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 14.18%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 13.85%
CHRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 12.09%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 91.26%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам EXPD и CHRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 7.05% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 12.81% | 59.01% | 22.89% | -3.10% | -13.09% | 17.22% | 22.95% | -4.71% | -3.63% | 24.56% |
Correlation
The correlation between EXPD and CHRW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 1997 г. | 0.58 |
The correlation between EXPD and CHRW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EXPD:
$21.28B
CHRW:
$21.87B
EXPD:
$6.16
CHRW:
$4.93
EXPD:
25.75
CHRW:
36.62
EXPD:
1.93
CHRW:
1.35
EXPD:
9.31
CHRW:
12.83
EXPD:
$11.19B
CHRW:
$16.20B
EXPD:
$1.29B
CHRW:
$1.03B
EXPD:
$1.18B
CHRW:
$948.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPD vs. CHRW — Ранг доходности на риск
EXPD
CHRW
Сравнение EXPD c CHRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPD | CHRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 4.57 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 12.08 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPD | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.19 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.50 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EXPD и CHRW
Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки CHRW в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и CHRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXPD | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -44.54% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -20.07% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -30.86% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -40.55% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -40.55% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -9.59% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -12.09% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 7.58% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPD и CHRW
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что EXPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXPD | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 9.36% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.22% | 29.76% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 41.94% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 32.34% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 28.84% | -3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPD и CHRW
Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CHRW в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.38% | 1.55% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.00% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPD и CHRW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и C.H. Robinson Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXPD и CHRW
EXPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHRW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 294.83M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
CHRW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.69M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
EXPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 229.61M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
CHRW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 147.23M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
EXPD and CHRW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXPD has higher volatility (10.49%) compared to CHRW (9.36%). In terms of maximum drawdown, EXPD dropped -58.07% vs CHRW's -44.54%.
CHRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXPD и CHRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор