Сравнение EXPD с CHRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW).
Доходность
Сравнение доходности EXPD и CHRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXPD и CHRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | -3.88% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 3.66% | 59.01% | 22.89% | -3.10% | -13.09% | 17.22% | 22.95% | -4.71% | -3.63% | 24.56% |
Фундаментальные показатели
EXPD:
$19.28B
CHRW:
$20.20B
EXPD:
$5.94
CHRW:
$4.83
EXPD:
24.10
CHRW:
34.37
EXPD:
1.76
CHRW:
1.24
EXPD:
8.19
CHRW:
10.95
EXPD:
$11.07B
CHRW:
$16.23B
EXPD:
$1.23B
CHRW:
$1.04B
EXPD:
$1.14B
CHRW:
$950.23M
Доходность по периодам
С начала года, EXPD показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у CHRW с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции EXPD превзошли акции CHRW по среднегодовой доходности: 12.77% против 11.03% соответственно.
EXPD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 12.77%
CHRW
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPD vs. CHRW — Ранг доходности на риск
EXPD
CHRW
Сравнение EXPD c CHRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPD | CHRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.59 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.49 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.51 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 9.67 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPD | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.59 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EXPD и CHRW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPD и CHRW
Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CHRW в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.08% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.51% | 1.55% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок EXPD и CHRW
Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки CHRW в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и CHRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXPD | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -44.54% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -19.18% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -40.55% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -40.55% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -16.93% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -12.08% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 6.97% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPD и CHRW
Текущая волатильность для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) составляет 6.36%, в то время как у C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что EXPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXPD | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 9.46% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.17% | 31.42% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 41.32% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 31.67% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 28.42% | -3.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPD и CHRW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и C.H. Robinson Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXPD и CHRW
EXPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHRW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 250.91M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
CHRW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.35M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
EXPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 200.71M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
CHRW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.32M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.