PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPD с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXPD и ^IXIC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EXPD и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.53%
14.47%
EXPD
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPD:

-0.52

^IXIC:

1.39

Коэф-т Сортино

EXPD:

-0.58

^IXIC:

1.89

Коэф-т Омега

EXPD:

0.93

^IXIC:

1.25

Коэф-т Кальмара

EXPD:

-0.61

^IXIC:

1.97

Коэф-т Мартина

EXPD:

-1.27

^IXIC:

7.08

Индекс Язвы

EXPD:

8.03%

^IXIC:

3.66%

Дневная вол-ть

EXPD:

19.79%

^IXIC:

18.65%

Макс. просадка

EXPD:

-58.07%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

EXPD:

-13.06%

^IXIC:

-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 11.41% против 15.49% соответственно.


EXPD

С начала года

2.68%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-8.87%

5 лет

10.57%

10 лет

11.41%

^IXIC

С начала года

1.92%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

14.47%

1 год

29.79%

5 лет

16.61%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPD и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPD c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPD, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.521.39
Коэффициент Сортино EXPD, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.581.89
Коэффициент Омега EXPD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.25
Коэффициент Кальмара EXPD, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.611.97
Коэффициент Мартина EXPD, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.277.08
EXPD
^IXIC

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.52
1.39
EXPD
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок EXPD и ^IXIC

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-13.06%
-2.44%
EXPD
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и ^IXIC

Текущая волатильность для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) составляет 5.87%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что EXPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.87%
6.37%
EXPD
^IXIC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab