PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPD с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXPD с ^IXIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности EXPD и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXPD и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		-3.15%36.16%-11.86%23.86%-21.68%42.50%23.47%16.17%6.52%23.93%
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 12.85% против 16.09% соответственно.

EXPD

1 день
0.75%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
19.37%
1 год
19.49%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.04%
10 лет*
12.85%

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expeditors International of Washington, Inc.

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с EXPD:
EXPD с ODFLEXPD с BROEXPD с MLIEXPD с WSTEXPD с SPYEXPD с CHRWEXPD с UVV
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

EXPD vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPD
Ранг доходности на риск EXPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPD c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPD^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.08

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.68

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.98

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

7.07

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPD vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPD^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.08

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между EXPD и ^IXIC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EXPD и ^IXIC

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPD^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-77.93%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-13.26%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-36.40%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-36.40%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-8.84%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.66%

-21.46%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

3.71%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и ^IXIC

Текущая волатильность для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) составляет 6.17%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что EXPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPD^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

7.06%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

13.09%

+12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.80%

23.33%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

22.44%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

21.97%

+2.91%